TRADERS´ES 02

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EstRatEgIas
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02.2016
que cero para entrada larga y menor
que cero para entrada corta como
valor de umbral. Sin embargo, uti-
lizaremos valores distintos de cero
para que se genere un colchón o
filtro de confirmación de tendencia.
Así mismo, podríamos utilizar dos
valores diferentes para el valor largo
y para el corto, pero no lo haremos
para simplificar la estrategia.
Estrategia de salida
El cierre de la posición abierta tendrá
lugar cuando el sistema considere que
la tendencia ha llegado a su fin. El algo-
ritmo considerará que la tendencia al-
cista está agotada cuando el valor del
ángulo decrezca durante un número
determinado de barras consecutivas.
Del mismo modo, la tendencia bajista
se agotará cuando el valor del ángulo
de la línea de regresión crezca durante
un valor determinado de barras.
En esta ocasión hemos emplea-
do valores diferentes para la salida
del lado corto y del lado largo, este
hecho añade, por lo menos, un gra-
do de libertad, creando una pequeña fuente de sobreop-
timización que deberemos tener muy en cuenta.
resultados
La estrategia la hemos aplicado a 5 años de datos del
SPY en barras de 130 minutos. Le hemos incorporado las
comisiones pertinentes y hemos realizado una pequeña
optimización.
alberto barea
Alberto Barea, licenciado en Economía y con
estudios de Ingeniería Electrónica y Automática
es el Chief Developer de Sersan Sistemas,
empresa especializada en el diseño y desarrollo
de sistemas algorítmicos de Trading.
El sistema lanzará una orden de compra a mercado
cuando el ángulo supere un valor de umbral n.
Señal de entrada para cortos. Se produce justo cuando el ángulo disminuye del valor umbral -2.25 por primera
vez. La orden de venta a mercado se lanza en la siguiente barra.
Fuente: TradeStation Technologies, Inc.
G3) s&500 EtF 130 min