TRADERS´ES 02

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EstRatEgIas
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También es necesario que la implemente y la pruebe por
sí mismo. Aunque estemos seguros de que esto es correcto
para lo que es, es posible que falten algunos controles de
riesgo importantes, como el proceso de desapalancamien-
to en los mercados muy volátiles cuando se tengan muchas
acciones y ETFs que podrían tener aumentos repentinos de
volumen y tal que todos reaccionen de la misma manera.
También tendrá que seleccionar su propio conjunto de ETFs
y las acciones. Es mucho más fácil de seguir una estrategia
si la ha verificado usted mismo. Y ésta merece la pena. «
No estamos buscando una
tendencia a largo plazo o un giro
Nombre de la
estrategia:
Estrategia de volumen con ETF a Corto Plazo
Tipo de Estrategia: contratendencia
Horizonte temporal: 5 días
Formación:
Relación de pico> 1,5 (para abreviar 2,0), MA (5) arriba
Valor de ayer (para abreviar, por debajo del valor
de ayer)
Entrada: Abrir al día siguiente
Límite de pérdidas: Ninguno
Toma de beneficios: En el 0,75% de ganancias (1,00% para abreviar)
Límite de pérdidas
deslizante:
Ninguno
Salida: En la toma de beneficios del día 5 al cierre
Administración
del riesgo y del
Dinero :
Utilice una cartera de ETFs para obtener una buena
diversificación; se recomienda 6 posiciones al
mismo tiempo
Proporción media
de aciertos: 66%
Instantánea de la estrategia
Perry kaufman
Perry Kaufman is the author of “Trading Systems
and Methods” (Wiley, fifth edition). He is a trader
and a financial engineer.
Visit his websites:
forma estándar para controlar el riesgo. Con ello, la re-
ducción no es tan grande como el que hemos tenido
en el mercado de valores y la recuperación es mucho
más rápida.
Elección de los ETFs para tener una cartera realista
No podemos operar todas las señales, por lo que alguna
selección es necesaria. Resulta que el 66% de todos las
operaciones son rentables, pero la selección de cuáles
van a ser las ganadoras de antemano no es fácil. Normal-
mente, una cartera de renta variable se selecciona por la
historia de éxito de una acción individual, pero aquí las
señales de trading pueden ser pocas y distantes entre sí,
por lo que el enfoque no es práctico.
Debido a la alta tasa de éxito, vamos a construir una
cartera que tenga un máximo de 6 señales de trading a
la vez. Una inversión de $ 10.000 en cada operación nos
dará una cartera de $ 60.000. Si utilizamos menos de 6
señales, reducimos significativamente nuestra diversi-
ficación. Si queremos más de 6 señales encontraremos
que nuestro capital está inactivo durante la mayor parte
del tiempo. Por supuesto, usted podría encontrar que 5 o
7 se adaptan mejor a usted.
Si hay menos de 6 operaciones activas a la vez, las to-
mamos todas. Llevamos a cabo cada operación durante
5 días o hasta que alcance la toma de beneficios. Si hay
más de 6 operaciones elegimos las que queremos al azar.
No se trata de elegir los que comienzan con “A” un día, y
siguen con la “B” el siguiente, sino que en realidad usa
un generador de números aleatorios a escala para obte-
ner el número de nuevas señales de trading de ese día, y
selecciona una o varias operaciones para agregarla a la
cartera. El resultado se muestra en la Figura 2.
En resumen
Tenemos que hacer hincapié en lo importante que es con-
tar con las estrategias de trading que se basan en concep-
tos diferentes, lo cual nos proporciona una mayor diver-
sificación que el trading de los diferentes mercados, que
podrían todos moverse a la vez en una crisis.