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ESTRATEGIAS
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En primer lugar, expliquemos que es
la regresión lineal. La regresión lineal
es un modelo matemático usado para
aproximar la relación de dependencia
que existe entre dos variables, una
dependiente y otra independiente. En
nuestro sistema, utilizamos la regre-
sión de los precios de k barras ante-
riores, concretamente su pendiente,
como eficaz medidor de tendencia.
El objetivo principal de esta estra-
tegia es la de identificar una tendencia,
demodoque podamos aprovecharnos
de ella para obtener beneficios consis-
tentes. El sistema se caracterizará por
ser un sistema intradiario tipo swing,
que procurará incorporarse a una ten-
dencia ya iniciada, tanto por el lado
corto, como por el lado largo, y que no
abandonará hasta que considere que
dicha tendencia ha finalizado.
Para lograr estos objetivos, em-
plearemos el valor cambiante del án-
gulo que forman las líneas de regre-
sión con el eje horizontal, calculadas
a lo largo del tiempo, para un número
constante k de barras pasadas. Para
el cálculo, tanto de las líneas de re-
gresión como para los ángulos que
forman con la horizontal a continua-
ción, emplearemos el punto medio de
cada una de las barras implicadas.
Estrategia de entrada
Como ya hemos comentado, el sis-
tema emplea como indicador para la
señal de entrada el valor del ángulo
que forman las líneas de regresión
calculadas para un número constan-
te de barras. Para abrir una posición
larga, el sistema lanzará una orden
de compra a mercado cuando el án-
gulo supere un valor de umbral n.
Para abrir una posición corta, hará
justo lo contrario, es decir, lanzará
una orden de venta a mercado, cuan-
do el ángulo de regresión sea infe-
rior al valor umbral -n.
Podríamos utilizar en la estrate-
gia el hecho que el ángulo sea mayor
Ejemplo de cálculo de línea de regresión para las últimas 10 barras. También se muestra el valor del ángulo:
8.48. El indicador únicamente muestra la línea cuando el ángulo supera por primera vez el valor umbral de 2.25.
Fuente: TradeStation Technologies, Inc.
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Señal de entrada para largos. Se produce justo cuando el ángulo supera el valor umbral 2.25 por primera vez.
La orden de compra a mercado se lanza en la siguiente barra.
Fuente: TradeStation Technologies, Inc.
G2)
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