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bÁsICos
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Para el desarrollo de un sistema
de trading rentable también necesita
señalizadores de entrada y salida.
Since (cierre <10) establece, por ejemplo, el número
de días de negociación que han pasado desde la últi-
ma vez que el precio de cierre fue de menor de 10.
c) Función Indicador: En este punto, se utilizará más
adelante el indicador en su forma general, por ejem-
plo, “Sma (seriesC, periodo1)”.
d) Indicador Lag: Especifica el desplazamiento de la fun-
ción de indicador. Una valor de 0 significa que el indi-
cador se usa con su valor actual, un valor de 1 usa el
valor del día anterior y así sucesivamente.
e) <= c =>: Este es un marcador de posición para posi-
bles comparaciones entre el indicador y el compara-
dor.
f) Factor Comparador: El comparador puede ser multi-
plicado por un factor fijo.
g) Función Comparador: El Comparador se compara con
la función del indicador. Por ejemplo, en la condición
“Sma (serie, periodo 1)> cierre” el precio de cierre re-
presenta el comparador. El comparador puede ser un
número o también el propio indicador.
h) ComparatorLag: por ejemplo, un valor de 5 significa
que el comparador con su valor se usó 5 períodos an-
tes. En la figura 2 se denomina “desviación”
i) <= d =>: Marcador de posición para las comparacio-
nes con los intervalos (distancias).
j) Distancia: Número de días de negociación, desde que
las condiciones se cumplieron por última vez.
k) FormulaLag: Por ejemplo, un valor de 5 significa que
todo el cálculo se hizo hace 5 periodos (“desviación”).
Para comprenderlo mejor, hemos formulado 2 ejemplos:
Ref (barras desde (Ref (SMA (cierre, 14), 0) <1 * Ref
(cierre, 0))> 2.0)
Se puede simplificar a:
Desde las barras (SMA (cierre , 14) < cierre)> 2
Se obtendrá una señal, si el precio de cierre se encuentra
más de 2 días seguidos bajo la SMA. Estrictamente ha-
bría que tener en cuenta cuánto tiempo ha pasado desde
el último precio de cierre que estuvo por encima de la
SMA, indicado por la condición “<”.
Ref (barras desde (Ref (SMA (cierre , 14), 0)>
1 * Ref (SMA (cierre , 20), 0)) == 1, 0)
Se puede simplificar a:
Barras desde (SMA (cierre , 14)> Sma (cierre , 20)) == 1
La señal se obtendrá en la fecha en que el promedio mó-
vil de 20 días cruce al alza la media móvil de 14 días. El
número de días de trading se calcula desde que ocurrió
la condición SMA (14)> SMA (20). Este número de días
tiene que ser “== 1”, la condición tiene que cumplirse el
día anterior, pero solo una vez durante el día. Parece com-
plicado, pero es muy dinámico y eficaz en la práctica, en
particular si se usa repetidamente.
Conclusión
En la primera parte de esta serie, definimos cómo crear
un sistema de trading rentable, las condiciones y los pro-
cedimientos. En este artículo hemos clasificado los indi-
cadores.
Así, hemos definido la estructura de datos para obte-
ner de forma automática de las señales de trading renta-
bles. En la parte final de esta serie de artículos, aplicare-
mos este modelo y lo optimizaremos. Así obtendremos el
resultado de un sistema de trading específico con seña-
les de entrada y salida concretas.
«
Jürgen Winterberg
Jürgen Winterberg es Diplomado por Kaufmann
(en banca y mercados de valores). Opera desde
principios de 1990. Es formador en trading espe-
cializado en sistemas de trading y especialmente
desarrolla las estrategias de sistemas para
carteras de renta variable, divisas e índices.
tm@SystemTra.de