TRADERS´ES 04

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BÁSICOS
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04.2016
Optimizar (“v3”, 0, 6, 1);
Optimizar (“v4”, 10, 100, 10);
Aquí, la variable v3 tendrá que utilizar valores de entre 0
a 6, la variable v4 hará 10 incrementos de 10 a 100. Este
procedimiento permitirá posteriormente al programa
de optimización asignar valores al indicador. La variable
“v3” de optimización se asignará a la variable “seriesC”
en la función del indicador, así mismo la variable “v4”
se asignará al “período 1”. Este ejemplo demuestra que,
además de la serie de precios estándar, también se puede
definir e incluir en la optimización la información sobre
los precios. Por lo tanto, los valores de las variables “v3”
tienen el significado siguiente:
0 = Apertura
1 = Máximo
2 = Mínimo
3 = Cierre
4 = (Apertura + Cierre) / 2
5 = (Máximo + Mínimo) / 2
6 = (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3
Tal y como está implementada la función maestra se pue-
den pasar 2 variables. En este caso, se pueden utilizar 8
con los siguientes significados:
v0: número1 v1: seriesH
v2: seriesL v3: seriesC
v4: período2 v5: período2
v6: período2 v7: media
A parte de ser un número, el número 1 es el número de
desviaciones estándar de las bandas de Bollinger que usa
“BbandsMiddle (seriesC, periodo1, promedio)”. La serie
de precios H, L y C se utiliza para determinar la informa-
ción de precios que le llega a los indicadores. Los perío-
dos de 1 a 3, permiten la transferencia de los mismos a
los indicadores. Con respecto a la media, puede haber
diferentes métodos de cálculo de la misma, las opciones
son:
0: Masma (media móvil simple)
1: _MaEma (Media Móvil Exponencial)
2: _Mama (Media Móvil Ponderada)
3: _MaDema (Doble Media Móvil Exponencial)
4: _MaTema (Triple Media Móvil Exponencial)
5: _MaT3 (Triple Media Móvil Exponencial T3)
6: _MaTrima (media móvil triangular)
7: _MaKama (media móvil Kaufman adaptativa)
8: _MaMama (MESA media móvil adaptativa)
Estructura de la función maestra
Ahora que se han discutido los componentes individua-
les, podemos ir a la estructura de la función de maestra.
Incluye lo siguiente:
Ref (BarsSince (Ref (función indicadora, indicatorLag)
<= c => Factor comparador * Ref (función del compara-
dor, comparatorLag)) <= d => distancia, formulaLag)
Los elementos individuales tienen diferentes significa-
dos y se definen como sigue:
a) Ref (vector, período): Se trata de una función interna
del software de pruebas que obtiene información de
los precios históricos. Ref (cierre, 5) proporciona, por
ejemplo, el precio de cierre de los últimos 5 días hábi-
les.
b) BarsSince (condición): También es una función inter-
na que proporciona el número de días de negocia-
ción, cuándo se dio por última vez la condición. Bars-
El gráfico muestra los elementos controlados por la función maestra. En el EA
Optimizer, hay 3 grupos de variables que se pasan a la función principal: pará-
metros, puntos de referencia y condiciones.
Fuente: Diagrama propio
G2) Elementos controlados por la función maestra
Categoría del
indicador
Valor de retorno estructura de
parámetros
función maestra
Indicador Comparación Condiciones
Constantes Constantes Constantes
Precios de la serie Precios de la serie Operadores
Métodos
promedio
Longitud del periodo
Indicador desviación
días