TRADERS´ES 05

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EstRatEGIas 05.2018
El filtro de tendencia
A continuación se comprueba qué
configuración debe aplicarse al fil-
tro tendencial. En el sistema original
usaba la media (MA) de 200. Dado
que ya se han optimizado 2 de los
denominados grados de libertad (ba-
rras de entrada y salida), la revisión
del filtro de tendencia solo debería
servir como una guía aproximada.
El autor espera que se obtenga una
MA (media móvil exponencial, EMA
para abreviar) * "acelerada" expo-
nencialmente, ya que es posible un
cambio de tendencia más rápido que
con una MA simple. Resulta que am-
bos tipos de medias muestran valo-
res bastante estables. El autor optó
por una EMA con un período de 150,
ya que los valores simples de MA de
150 a 200 parecían particularmente
buenos, como lo hicieron los valores
de EMA de 100 a 150. El valor de 150
corresponde al rango en el que co-
inciden ambas pruebas periódicas.
Finalmente, como ya se ha descrito,
no se debe encontrar la mejor confi-
guración, sino que se debe desarro-
llar un sistema robusto.
Límites de pérdidas
A los límites de pérdidas siempre hay
que tenerlos en cuenta. La pregunta
es si servirá para el sistema y cuál es
el aguante de los nervios del trader. Los límites de pérdi-
das y la toma de beneficios son populares, pero rara vez
mejoran una estrategia a los ojos del autor. En concreto se
aplican a los sistemas que, como en el presente caso, ya
tienen una salida clara. Lo cual básicamente se puede con-
siderar como un objetivo de beneficios. Los creadores del
sistema original "Double Seven" generalmente desacon-
sejan un límite de pérdidas para los sistemas de reversión
a la media. Este es un punto bastante débil en este tipo de
sistema. Debe dejar mucho espacio para las operaciones
y, a menudo, ser capaz de soportar grandes pérdidas, has-
ta que las operaciones terminen en ganancias. Para el au-
tor, los límites de pérdidas son una necesidad absoluta, ya
que nunca operaría un sistema sin una red de seguridad.
Sin embargo, los límites de pérdidas solo pretenden ser
una parada a un desastre mayor en situaciones extremas.
La tabla muestra las cifras clave más importantes del histórico de pruebas de los pares de divisas individuales.
Fuente: AmiBroker
Par de divisas factor de beneficio tasa de aciertos máx. pérdida número de operaciones
EUR/USD 1,29 66,89% 4,33% 1519
GBP/USD 1,14 64,97% 13,41% 1530
USD/CHF 1,40 69,12% 4,03% 1509
USD/JPY 1,08 65,77% 8,32% 1344
AUD/USD 1,28 68,64% 5,82% 1435
USD/CAD 1,44 69,37% 6,12% 1492
EUR/JPY 1,29 66,97% 5,86% 1226
T1) Rendimiento de los pares de divisas
merables operaciones. Los valores más grandes signifi-
can que apenas se realizan transacciones en un cambio
de tendencia. Ambos empeorarían el rendimiento. No se
distingue deliberadamente por operaciones largas ni cor-
tas, ya que se busca un sistema lo más robusto posible.
Valdría la pena considerar si es posible optimizarlo más
adelante sin atar los valores demasiado al pasado. Dado
que los resultados a largo y corto son similares, se deben
desalentar optimizaciones adicionales ya que casi todas
las configuraciones habrían sido al menos rentables. La
Figura 1 muestra que los valores altos de entrada son
ventajosos. Por lo tanto, elegimos un ajuste de 20 barras.
Por otro lado, los valores bajos, tanto en términos de fac-
tor de beneficio como de riesgo (no se muestran), aunque
sean adecuados para la salida. Por lo tanto, para las sali-
das, se elige el valor de 3 barras.
El gráfico muestra el rendimiento al aplicar el sistema a los 5 pares de divisas en el histórico de pruebas desde
el 01.01.2007 al 31.12.2017.
Fuente: AmiBroker
G3) Curva de capital
0,00
5000,00
10 000,00
15 000,00
20 000,00
25 000,00
30 000,00
03.01.2007 03.01.2009 03.01.2011 03.01.2013 03.01.2015 03.01.2017
Curva de capital en USD