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ESTRATEGIAS
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En circunstancias normales de mercado, en la medida de
lo posible, solo se activarán en casos puntuales. Los lími-
tes de pérdidas se probaron en base a tics, porcentajes y
múltiplos del rango medio verdadero (ATR) *, es decir, con
la ayuda de la volatilidad. El mejor resultado en este caso
fue un límite de pérdidas simple con valores en tics abso-
lutos. Lo cual es también más fácil de implementar en el
trading, especialmente si no es completamente automáti-
co. También se examinó un límite de pérdidas final, pero
empeoró el resultado en todos los entornos. Por otro lado,
los sistemas de reversión a la media funcionan bien con
límites de pérdidas temporales que se activan después de
un tiempo o número de barras definidos. Lo cual también
aplica en nuestro caso. Una ventaja en este caso es usar
una salida después de 9 a 10 barras. Las pruebas históricas
han demostrado claramente que es adecuado un límite de
pérdidas de 150 tics o un límite de pérdidas temporales
después de 9 a 10 barras. Se podría usar una combina-
ción de los límites de pérdidas, pero no aportaría ninguna
mejora sobre las variantes simples. Por lo tanto, para una
mayor consideración, solo se usará un límite de pérdidas
anti catástrofe de 150 tics.
Prueba fuera de muestra
El siguiente paso es investigar si el sistema habría fun-
cionado bien durante los años 2016 y 2017, cuyos datos
no se optimizaron. Este procedimiento sirve como una
prueba de la solidez del sistema y para responder a la
pregunta de si ha sido optimizado en exceso. Los valores
de rendimiento fueron incluso mejores en el contexto de
la prueba fuera de muestra que dentro de ella. Solo a fi-
nes del verano o principios de otoño de 2017 se dió una
pérdida ligeramente mayor.
Varios pares de divisas
El sistema de trading se ha completado en términos de
reglas de entrada, salida y límites de pérdidas, con lo cual
ahora podemos transferirlo a otros pares de divisas. Re-
sulta que todos los pares fueron rentables (Fig. 3). Solo el
GBP/USD y el USD/JPY mostraron pérdidas demasiado
grandes y curvas de rendimiento antiestéticas. Por ello,
se evitó al par GBP/USD y al par USD/JPY que se reempla-
zó por el EUR/JPY que se comportó mucho mejor.
Nuevas medidas
Queda por examinar si los parámetros encontrados tam-
bién pueden convencer en una cuenta demo y más tarde
en una cuenta de trading real. Hay que evaluar el impac-
to de las horquillas y el deslizamiento en una cuenta de
CFDs. Lo cual se debe probar más adelante en la cuenta
real primero con una pequeña cantidad para el trading
antes de que el sistema pueda usarse por completo.
Conclusión
En este artículo, se ha mostrado la forma de pasar de una
idea de trading a un sistema real. En este enfoque, hemos
evitado las trampas típicas, como la adaptación excesiva
del sistema en base a los datos del pasado. Desafortuna-
damente, con esta metodología, alrededor del 95 % de to-
das las ideas no conducirán a un sistema utilizable. Pero
el 5 % restante promete darnos unas buenas ganancias.
El sistema que hemos presentado aquí solo sirve como
ejemplo pero se puede adaptar a las necesidades indivi-
duales de cada trader utilizando los pasos presentados.
Las pruebas iniciales con otros pares de divisas y otros
niveles temporales también han sido prometedoras.
«
La tabla muestra las cifras de rendimiento del sistema general en los 5 pares de
divisas del histórico de pruebas desde el 01.01.2007 al 31.12.2017.
Fuente: AmiBroker
Capital inicial:
$ 10,000
Número de operaciones:
5630
Capital final:
$ 28,090
Tasa de aciertos:
65.97%
Beneficio neto ($):
$ 18,090
Factor de beneficio:
1.21
Costes de transacción:
$ 5630
Máx. pérdida:
16.44%
Beneficio neto (%):
180.90%
Ganancia más grande:
$ 568
Beneficio anual:
9.84%
Pérdida más grande:
$ 889
T2)
Rendimiento de la estrategia
Nombre de la estrategia:
20 en 3 fuera
Tipo de estrategia:
reversión a la media
Subyacentes:
Forex (EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/
CAD, EUR/JPY)
c: gráfico de 1 hora
Configuración:
A largo: precio de cierre por encima de la EMA
(150) y el precio de cierre más bajo de los
últimos 20 barras. A corto, lo inverso.
Límite de pérdidas:
150 tics como límite de emergencia, alternati-
vamente 9 o 10 barras como límite por tiempo
Salida:
el precio de cierre más alto (más bajo) de las
últimas 3 barras
Implementación: entrada y salida en la apertu-
ra de la barra siguiente
Implementación:
entrada y salida en la apertura de la barra
siguiente
Gestión del dinero:
Antimartingala
Tipo de trading:
automatizado o discrecional
Media de señales:
alrededor de 50 por mes
Instantánea de estrategia