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EstRatEGIas
www.traders-mag.es05.2018
trading sistemático
de reversión a la media
Histórico de pruebas de una estrategia de trading probada
Este artículo describe una estrategia de trading basada en un enfoque de reversión a la media simple
para acciones de Larry Connors y Cesar Alvarez. El concepto se transfiere al mercado de divisas median-
te un ajuste de sus parámetros y pruebas con diferentes pares de divisas. El enfoque básico es: entrada
anticíclica después de que el precio de cierre esté en el máximo/mínimo de los últimos 20 días, salida
después de que el precio de cierre esté en el máximo/mínimo de los últimos 3 días.
Joachim struck
Joachim Struck ha sido un operador a tiempo parcial
durante 20 años. Sin embargo, el éxito recurrente no
le llegó hasta que descubrió el trading sistemático.
Hoy desarrolla sistemas de trading completamente
automáticos y los implementa en CFDs. Puede
encontrar información sobre el sistema descrito y
mucho más en su sitio.
info@system-check.me; www.system-check.me»
Fundamentos
Larry Connors y Cesar Alvarez describieron en su libro
"Short Term Trading Strategies that Work" un sistema de
reversión a la media para el S&P 500 que llamaron "Do-
uble Seven". Este sistema supone que los precios tien-
den a volver a un valor promedio después de que hayan
ocurrido exageraciones en un sentido (con lo cual habrá
reversión a la media). En nuestro caso, pensaremos en un
valor cuyo precio tras la apertura se negoció en demasía
al alcanzar el precio de cierre más bajo de los últimos 7
días. Por ello cerraremos la posición en el siguiente pre-
cio de apertura cuando se alcance el precio de cierre dia-
rio más alto de los últimos 7 días. La única regla adicional
nos la da un filtro de tendencia formado por una media
móvil simple (AM) de más de 200 días para asegurarnos
de que el mercado está en una tendencia alcista. Lo cual
es particularmente importante en los sistemas de rever-
sión a la media, para evitar en la medida de lo posible
agarrarse a un cuchillo que cae. Este simple sistema to-
davía funciona bien hoy en día e incluso se puede imple-
mentar con ETF (fondos cotizados en bolsa).
La idea
Según el sistema descrito, el autor transfirió sus princi-
pios al mercado de divisas. Debido a que los pares de
divisas, según la observación del autor, tienden a osci-