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ESTRATEGIAS
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lar de un lado a otro, deberían ser
ideales para un sistema de reversión
a la media. Estamos buscando un
sistema robusto que se desarrolle
en un par de divisas único, pero que
se pueda operar de manera rentable
en otros pares sin ningún otro ajus-
te. Por un lado, el sistema debería
funcionar en el gráfico horario para
obtener más oportunidades que en
el sistema original y, por otro, para
evitar el ruido básico del mercado
en unidades temporales incluso más
pequeñas. Además, los costes son
más importantes incluso en unida-
des temporales más pequeñas, las
cuales deben evitarse.
El entorno de pruebas
El par de divisas utilizado para el de-
sarrollo de la estrategia es el EUR/
USD. Pero, la configuración debe
ser transferible a otros pares. El período para el que se
han realizado las optimizaciones es del 01/01/2007 al
31/12/2015 (el denominado período de muestreo). Al final
se verificará si la configuración encontrada ha funciona-
do entre los años 2016 y 2017 (período fuera de la mues-
tra) para evitar el ajuste de una curva. Hemos incluido a
las comisiones en las pruebas. Como las horquillas y los
deslizamientos dependen en gran medida del agente y
las condiciones del mercado, son difíciles de contabilizar
en un histórico de pruebas por lo que no se han tenido en
cuenta. Sin embargo, las tendremos que tener en cuenta
en la prueba que hagamos sobre la cuenta de demostra-
ción y aún más en el trading real, ya que se harán relevan-
tes más adelante. La cuenta de prueba era ficticia con $
10,000, y se usó el capital con un apalancamiento de 2. Al
principio, siempre se usaron 2 mini lotes (equivalentes a
20 000 dólares estadounidenses). Al ir ganando, el tama-
ño de la posición se va aumentando automáticamente al
aumentar el saldo de la cuenta, que se reduce en caso de
pérdidas. Entonces, usaremos un sistema antimartingala
simple para gestionar el dinero. Si el sistema tiene éxi-
to con estos parámetros, el apalancamiento de maximi-
zación de beneficios podría aumentar más tarde, lo que
también conduce a un aumento en las pérdidas máximas.
Entrada y salida
Inicialmente, el sistema descrito originalmente para el
S&P 500 se aplicó al EUR/USD en el gráfico de 1 hora.
El gráfico muestra el factor de ganancia del sistema como una función de la cantidad de días para determinar
las condiciones de entrada y salida. En el sistema original, ambos valores estaban fijados a 7.
Fuente: AmiBroker
G1)
Optimización según el factor de ganancia
El 29 de enero de 2018, se alcanzó el precio de cierre más bajo de las últimas
20 barras en una tendencia ascendente y se abrió una posición larga al precio
de apertura posterior. 2 velas más tarde se veía un precio de cierre más alto
que las últimas 3 velas y la posición se podría cerrar en el precio siguiente al de
apertura con la ganancias.
Fuente: AmiBroker
G2)
Trading de ejemplo del lado largo
Sorprendentemente, este sistema fue rentable, incluso si
no parece tener sentido negociar en términos de rendi-
miento y curva patrimonial. Pero es un buen comienzo.
El siguiente paso es ver si hay una mejor configuración
de entrada y salida. Los valores están optimizados de 3
a 21 barras. Los valores más pequeños conducen a innu-