TRADERS´ES 11

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ESTRATEGIAS
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11.2016
b) Puesto que no podemos juzgar cuántos días conse-
cutivos son necesarios para que el precio de cierre
caiga antes de llevar a cabo el análisis, probaremos
inicialmente con un rango de 1 a 4 días.
Filtro de señal: ya que esperamos que el precio se recu-
pere en nuestra configuración tras el retroceso, sólo en-
traremos si el mercado es alcista. Definimos un mercado
alcista a través de la comparación de 2 medias móviles
simples (media móvil simple, corta: SMA). Con este pro-
pósito usamos una línea promedio de señal con un perío-
do corto y una línea de promedio con un período medio.
Estamos asumiendo un mercado alcista, es decir, cuando
la línea de señal a corto esté por encima de la línea a lar-
go. La duración del período de la línea de señal debe ser
de la misma longitud que el periodo de la señal de en-
trada del ATR y la línea promedio a largo debe variar en
incrementos de 10 a 200.
Clasificación:
El indicador de clasificación muestra el orden de las seña-
les que generan las mejores órdenes de compra. Esto es
importante cuando recibamos más señales que el capital
libre disponible. Como indicador de clasificación que-
remos utilizar el índice de fuerza relativa (RSI), el índice
promedio de movimiento direccional (ADX) *, el índice
de canal de materias primas (CCI), el rango medio ver-
dadero normalizado (NATR), la desviación estándar, el
rendimiento, el ratio Sharpe, la volatilidad y la distancia a
la media. El indicador de clasificación se calcula con res-
pecto al mismo período de duración que la línea de señal.
Entrada:
Para el cálculo de los límites de compra, se utiliza el pre-
cio de cierre de la señal diaria y de ello se deduce un cier-
to factor de ATR. El ATR se calcula, en este caso, durante
un período de duración de la línea de tendencia (prome-
dio a largo). El factor se incrementa en intervalos de 0,1
entre 0 y 1. La orden limitada debe estar entre los días 1 a
5, eliminándose si no se ejecuta.
Salida:
Con esta configuración, la salida tiene lugar cuando se
alcanzan ya sea bien el límite de pérdidas o el objetivo
y después de un cierto número de días de negociación.
Límite de pérdidas:
También usaremos al ATR. La ventaja ahora es que el lí-
mite de pérdidas se ajusta de forma dinámica con lo que
se tiene en cuenta la variación respectiva. En concreto,
El sistema se puede escribir en Quant Language
como se describe a continuación:
SetSimSetting(_ActivateStopImmediatly, 1);
SetSimSetting(_DisableMMScript, -1);
SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolume, 0);
SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolumeRatio, 10);
SetSimSetting(_ExitWhenReverseEntrySignal, 0);
SetSimSetting(_InitialEquity, 100000);
SetSimSetting(_MarginFactor, 1);
SetSimSetting(_MinPositionValue, 1);
SetSimSetting(_MinShares, 1);
SetSimSetting(_RiskFreeRate, 0);
SetSimSetting(_Slippage, 0.1);
SetSimCommission(_Percentage, 0.1);
SetSimSetting(_NbPositions, 7);
Buy = Sma(45) >= Sma(190) &&
close < ref(close, 1) - 0.5 * atr(45);
SetSimTiming(_Buy, _Limit, 0);
BuyPrice(close - atr(190), 2);
SetSimLongRank(RFun(close, 45));
SetSimTiming(_Sell, _Open, 0);
SetSimStop(_StopNBar, _Point, 10, 0);
SetSimStop(_StopLoss, _Point, 9 * atr(190), 0);
SetSimStop(_StopProfit, _Point, 2.5 * atr(190), 0);
Código del sistema
Nombre estrategia: Compra en retroceso
Tipo de estrategia: Inversa tras una debilidad de los precios
Horizonte de tiempo: gráfico diario
Subyacentes: acciones DAX, MDAX y TecDAX
Configuración:
aprovecha los retrocesos utilizando un filtro de
señal con un precio objetivo y un límite de pérdi-
das, así como la salida en función del tiempo
Señal de entrada:
Si el precio de la acción cierra por debajo del
precio de cierre del día anterior a más de 0.5
veces el ATR.
Filtro de señal: La SMA (45) debe estar por encima de la SMA
(190)
Entrada:
Limitiert; einfache ATR(190) unterhalb des
Schlusskurses am Signaltag; die Limit-Order ist
zwei Tage gültig
Límite de pérdidas: 9 veces ATR (190) por debajo del precio de entrada
Objetivo de
ganancias: ATR 2.5x (190) por encima del precio de entrada
Basado en el tiempo
de salida:
al precio de apertura de 10 días después de la se-
ñal de entrada
Clasificación si hay
demasiadas señales:
En base a la volatilidad tras 45 períodos; Se pre-
fieren las acciones con mayor volatilidad
Tamaño de la
posición: el capital se distribuye por igual en 7 posiciones
Instantánea de la estrategia