TRADERS´ES 04

42 / 69

EstRatEgIas
42
04.2016
como punto de salida, habríamos obtenido una mayor
ganancia, ¿por qué, entonces, mantenemos la regla res-
pecto al TRIX Fall? El motivo es que estamos ante una
estrategia conservadora, de modo que en cuanto detec-
tamos un indicio de pérdida de fuerza por parte de los
compradores, no arriesgamos y liquidamos los contratos
comprados.
Resultados de backtesting
En el artículo de Jongseon Kim veíamos cómo se
aplicaba el algoritmo sobre el índice del Nasdaq, así
que en nuestro caso hemos hecho lo mismo y hemos
comprobado la fiabilidad de la estrategia sobre el
Nadasq-100. Para ello, hemos usado la herramienta
Scanner de la plataforma Visual Chart 6, con la cual
podemos visualizar la ganancia neta de los valores de
una tabla.
En el gráfico 3 observamos los resultados arroja-
dos: La primera columna indica la ganancia neta en
dólares, mientras que la segunda muestra la ganan-
cia porcentual. Como vemos, sobre las acciones de
Inc es dónde el algoritmo obtiene una
ganancia mayor, si bien este dato es engañoso, pues
analizando la máxima serie de pérdidas, comproba-
mos que llegó a perder 3800 dólares de forma conse-
cutiva. Sin embargo, en las acciones de Google com-
probamos que aunque la ganancia
total es muy inferior (11000 dóla-
res), el ratio de ganancia ajustado
es superior debido a que el mayor
drawdown es de solamente de 800
dólares.
De modo que una vez analizada
la relación ganancia neta/peor se-
rie de pérdidas, nos quedamos con
Google como uno de los activos que
mejores ratios nos ofrece. Dentro de
este mismo artículo encontrarán los
resultados de backtesting aplicados
sobre dicho valor. Recordemos que
partimos de una inversión de 5000
dólares arriesgando el 80% de la in-
versión, y pese a ello, las pérdidas
acumuladas están muy contenidas
en este activo.
Gracias a esto, el factor de ga-
nancia ajustado (PRR) alcanza los
1,75 puntos, un estadístico especial-
mente bueno. «
beneficios sirven para cubrir sobradamente a las perde-
doras y además el número de negocios al año es relati-
vamente bajo (en torno a unos 20 negocios por año), por
lo que las comisiones no deben desajustar demasiado
los resultados.
En el gráfico 2 vemos un ejemplo de cómo actúan
las salidas sobre Priceline Group Inc Diario. Las siglas
GC nuevamente indican la aparición de un cruce Gol-
den Cross. La sigla F la aparición de una señal TRIX
Fall y las siglas DC la aparición de cruces del tipo Dead
Cross.
Las operaciones del punto A y del punto C cierran
porque salta el stop de pérdida, mientras que la opera-
ción del punto B lo hace a mercado como consecuencia
de una TRIX Fall. En este caso, se aprecia cómo el TRIX
Fall se anticipa al giro de tendencia, ya que la señal TRIX
Dead Cross sucede cuatro días después. Cabe destacar
que si hubiéramos usado exclusivamente los cruces DC
• Kim, Jongseon (2004) Trading InTempoWithTRIX. Tech-
nical Analysis of Stock & Commodities.
• Huston, Jack K. (1984). Triple Exponential Smoothing
Oscillator. Technical Analysis of Stock & Commodities.
Documentación
La estrategia, debido a su carácter conservador, no aporta un gran número de operaciones al año (sólo 21) si
bien observamos cómo saca una buena rentabilidad a los negocios ganadores. La ganancia anual estimada,
aunque es inferior a 1000$ permite cubrir el mayor drawdown situado en 872$. Debido a esto, el algoritmo
obtiene un factor de ganancia ajustado de 1,75 puntos.
Fuente: Visual Chart
G4) Resultados backtesting en google Inc. Diario (2004 a 2016)