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ESTRATEGIAS
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1. Que se genere una señal TRIX Fall o bien una señal
TRIX Dead Cross. En cualquiera de los dos casos ven-
deremos todos los contratos con una orden a merca-
do.
2. Que toque un stop de pérdida situado a 130 tics del
precio de compra.
En esta estrategia, el stop de pérdidas está particular-
mente cerca del punto de entrada, debido a que no que-
remos arriesgar demasiado. Como consecuencia ob-
tendremos más negocios perdedores que ganadores, si
bien compensa ya que las operaciones que acaban con
La idea que planteamos es la siguiente: ¿Cómo nos
habría ido si hubiéramos comenzado con un saldo inicial
de 5.000 dólares invirtiendo un 80% por negocio? Para
ser más realistas, indicamos dentro del código de la es-
trategia que la operativa finalizará en el momento en el
que nos quedemos sin saldo o alcancemos un saldo ne-
gativo (o dicho de otro, en el momento en el que las pér-
didas alcancen los -5000$).
Reglas de salida
Las reglas de venta (salida) para esta estrategia serían las
siguientes:
Nuestra estrategia incluye una gestión
monetaria del tipo Anti-Martingale.
Hemos aplicado un explorer o escáner sobre el Nasdaq-100 usando la estrategia TRIX con los parámetros especificados durante la teoría. La primera columna indica la
ganancia neta monetaria, mientras que la segunda ofrece la ganancia porcentual. En rojo hemos marcado el activo que ha obtenido una ganancia neta acumulada mayor.
Como vemos, el número de activos con resultados positivos es superior, si bien son los 25 primeros (los de la columna más a la izquierda) los más interesantes.
Fuente: Visual Chart
G3)
Scanner TRIX_Strategy Compresión diaria sobre Nasdaq-100