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ESTRATEGIAS
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de nuevo al día siguiente. Al día siguiente de negociación,
el 8 de mayo de 2017, el precio de apertura fue de $ 33.50
y cumplió los requisitos de la entrada. El límite de pérdi-
das inicial podría haberse ajustado justo por encima de
la vela del día en que se completó la configuración. En
este ejemplo, el nivel estaría en $ 34.90. A partir de ahí, la
primera salida parcial se calcula en base al riesgo inicial
doble (2,80 dólares) de 30,70 dólares. El cual se alcanzó
cerca del segundo día de la operación. El saldo restante
se obtuvo en base a las reglas del final del tercer día en
30,22 dólares. Los traders que hubiesen seguido la estra-
tegia habrían ganado un 8,4 % con la primera mitad y un
9,8 % con el resto de la posición.
Conclusión
El miedo y la avaricia conducen a los precios a extremos
impensables antes de que el mercado se quede sin va-
por. La estrategia descrita anteriormente utiliza la clási-
ca situación de sobrecompra y sobreventa para obtener
señales en una etapa temprana que nos permita obtener
beneficios de dichas exageraciones a corto plazo.
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Nombre
de la estrategia:
Explosión a corto plazo
Tipo de estrategia:
impulso a corto plazo
Horizonte temporal:
máximo 3 días
Patrón:
El estocástico lento de 8 barras debe cerrar en
el área de sobrecompra (en la configuración a
corto en el área de sobre-venta), después de que
disminuya por debajo del nivel de 50 (a corto por
encima de 50).
Entrada:
diaria. Si se excede el máximo (a largo) del día
de configuración. Intradía: cuando se excede el
máximo de la primera vela de 30 minutos del día
siguiente.
Límite de pérdidas:
por debajo del mínimo del día del día del patrón o
por debajo de la vela mínima de 30 minutos
Toma de beneficios:
salida parcial después de un doble riesgo inicial,
el resto de la posición a más tardar al final del
tercer día de la operación.
Límite de pérdidas
deslizante:
justo por debajo del mínimo del día anterior
Gestión del riesgo y
del dinero:
máx. 3% por operación
Resumen de la estrategia