TRADERS´ES 12/01

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ESTRATEGIAS
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12.2017/01.2018
La figura 2 muestra una selección de diferentes pares de divisas altamente correlacionados con un superávit de swap. El swap está indicado en puntos.
Fuente: datos propios del autor ; Stand: 09.06.2017
Selección de pares de divisas altamente correlacionadas positivamente
Par de Divisas 1 Long Swap Short Swap Correlación en % Par de Divisas 2 Long Swap Short Swap Swap Neto
AUD/JPY 0,37 -0,58 81 USD/JPY 0,09 -0,37 0,00
AUD/NZD -0,15 -0,12 81 USD/CAD 0,14 -0,38 0,02
NZD/CHF 0,62 -0,84 91 USD/CAD 0,18 -0,36 0,26
USD/SEK 2,28 -6,14 92 USD/CHF 0,53 -0,84 1,44
Selección de pares de divisas altamente correlacionados negativamente
Par de Divisas 1 Long Swap Short Swap Correlación en % Par de Divisas 2 Long Swap Short Swap Swap Neto
AUD/NZD -0,15 -0,12 -91 NZD/USD 0,18 -0,36 0,03
EUR/NOK -4,15 2,4 -81 NZD/USD 0,18 -0,36 2,04
EUR/NZD -0,99 0,84 -90 NZD/USD 0,18 -0,36 0,48
GBP/CHF 0,21 -0,33 -96 EUR/GBP -0,19 -0,03 0,02
GBP/NZD -1,21 0,87 -84 NZD/USD 0,18 -0,36 0,51
NZD/USD 0,17 -0,38 -93 USD/CAD 0,11 -0,24 0,28
B2) Matriz de filtro
un buen agente de bolsa, el trader puede tener un swap
positivo. Así, ganaremos algunos centavos cada noche
usando posiciones de trading pequeñas. Si sólo se ope-
ran swaps positivos, entonces se llama a la operativa
carry-trading.
Cómo usar en el trading las ventajas
de las correlaciones y los swaps
En el trading profesional, combinamos los 2 enfoques,
carry y correlación de trading, para la creación de una
poderosa estrategia de negociación para el mercado de
divisas. Así, los activos subyacentes
fuertemente correlacionados que-
dan protegidos ante el movimiento
de precios. Los pares de Forex co-
rrelacionados positivamente se ne-
gocian al mismo tiempo con pares
largos y cortos, así como los negati-
vamente correlacionados se operan
al mismo tiempo, largos y largos o
cortos y cortos. Así se neutralizarán
en su cuenta. Si además encontra-
mos parejas cubiertas con un supe-
rávit de swap, entonces podemos
obtener un beneficio.
Trading desde la matriz de filtros:
configuración y entrada
Tras crear una simple matriz en Ex-
cel, lo primero que haremos será
listar los pares de divisas mayores
y menores, así como sus swaps lar-
gos y cortos. A continuación exami-
La Figura 3 muestra los pares de divisas NZD/USD y USD/CAD en un gráfico comparativo. Observamos una
correlación fuertemente negativa a largo plazo. Negociados en la misma dirección, se aseguran mutuamente.
Además, existe un swap a largo plazo para ambas posiciones, de modo que se puede alcanzar un ingreso regular.
Fuente:
B3) NZD/USD versus USD/CAD