TRADERS´ES 01

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ESTRATEGIAS
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máxima fue del 24 % en 2008. Se ha omitido la optimi-
zación de la cartera por lo que, posiblemente, se pueda
mejorar el resultado final. A modo de comparación: El
DAX durante el período de prueba tuvo un rendimiento
promedio anual de alrededor del 7 %, pero tuvo una pér-
dida máxima de casi el 55 %. «
día (tendencia alcista) después de
la señal de entrada o tras 6 días en
caso de una tendencia bajista. Los
parámetros enumerados se mantu-
vieron sin cambios durante todo el
período de prueba desde 2006 has-
ta 2015.
La Figura 2 representa la evolu-
ción del capital (parte superior) y la
curva de rachas de pérdidas (parte
inferior) del sistema como resultado
de la parametrización descrita. Con
un capital inicial de 100.000 euros
se habría llegado a finales del 2015 a
los 1.412.816 de euros. Como de cos-
tumbre se consideraron las comisio-
nes y el deslizamiento, pero ningúna
retirada de capital o de impuestos.
La Figura 3 muestra la distribución
de los beneficios durante el período
examinado. La tabla 1 contiene los
parámetros más importantes de las
estadísticas del sistema.
Es digno de mención resaltar
que se llevaron a cabo salidas por
tiempo en aproximadamente el 84 %
de las operaciones. El precio objeti-
vo se alcanzó aproximadamente en
el 12 % de los casos. Ya hemos ex-
perimentado este hecho en un aná-
lisis anterior y aquí significa que el
nivel de Fibonacci podría aplicarse
de manera útil para la entrada, pero
que es a menudo preferible no espe-
rar a llegar a la extensión para la sa-
lida. En el 4 % restante, se alcanzó el
límite de pérdidas. El cual se colocó
como límite de seguridad en el nivel
de 423,6 % relativamente lejos de la
entrada.
Conclusión
Aunque la idea básica matemática
detrás de los números de Fibonacci
data de la Edad Media, aún se pueden aplicar de forma
rentable. Tal vez se deba a la gran popularidad que tienen
las operaciones en los niveles de Fibonacci, que siguen
surgiendo sorprendentes oportunidades en sus niveles.
En nuestro caso, el sistema ensayado demostró un ren-
dimiento promedio anual del 30 %. La racha de pérdidas
Con una inversión de 100.000 euros a principios de 2006, se alcanzó un capital final de 1,412.816 euros (arriba)
en la simulación. La racha de pérdidas máxima se dio en 2008, alcanzando el 24 % (más abajo).
Fuente:
G2) Capital y curva de racha de pérdidas
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Euro
2006 2008 2010 2012 2014
-30%
-20%
-10%
0%
El sistema fue rentable, con rendimientos de entre el 13-59 % durante todos los años del período de
pruebas.
Fuente:
G3) Rendimientos anuales en %