TRADERS´ES 01

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ESTRATEGIAS
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Así que, para cada posición individual se tiene una parti-
cipación máxima del 15% del capital asignado. Si el nú-
mero de posiciones se hace muy grande el esfuerzo para
su establecimiento y la gestión de las posiciones también
aumenta. Partimos de un máximo de 15 posiciones, lo
cual representa el 7% del capital.
Señal de entrada:
a) Se genera una señal de entrada cuando el precio más
bajo, o el precio de cierre, cae por debajo de un ni-
vel de retroceso de Fibonacci. Los retrocesos de Fi-
bonacci considerados son 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%,
78,6%, 100% y 123,6%. Para identificar los puntos de
inflexión del índice “corredor STL“ utilizaremos 1, 2
o 3 velas y definiremos los ATR con 0, 0,5, 1, 1,5 y 2.
Como período de duración del cálculo del ATR utiliza-
remos 10, 20, 30, 40, 50 y 60 periodos.
b) El nivel de retroceso se determina dentro de los valo-
res indicados en función de si la tendencia es alcista o
bajista. Asumimos una tendencia alcista, si el precio
de cierre, en incrementos de 10, es más alto que la
SMA calculadas con períodos de 100 a 200 y además,
la SMA calculada es más alta de sus valores de los
últimos 20 días. Una tendencia bajista se producirá
cuando el precio de cierre esté por debajo de la me-
dia móvil y la propia SMA esté por debajo de sus va-
lores de los últimos 20 días. Si no es alcista ni bajista,
este valor no se negocia.
Señal de filtro: Dado que en un movimiento lateral no
esperamos ganar con las configuraciones de Fibonacci,
entraremos sólo si existe cierta fuerza en la tendencia.
La fuerza de la tendencia se define a través del indicador
ADX con una longitud del período de entre 10 y 60. Una
tendencia se supone lo suficientemente fuerte cuando el
ADX así calculado está, alternativamente, por encima de
0, 10, 20 o 30.
Clasificación: El indicador de clasificación indica en qué or-
den las señales deben conducir a las órdenes de compra.
Esto es importante en el caso de que recibamos más seña-
les, disponibles como capital libre. Al igual que en ediciones
anteriores, queremos usar como indicador de clasificación,
alternativamente, la relación entre el índice de fuerza rela-
tiva RSI *, el índice promedio del movimiento direccional
(ADX), el índice de canal de materias primas (CCI), el rango
verdadero medio normalizado (NATR), la desviación están-
dar, el rendimiento, la relación de Sharpe *, la volatilidad y la
distancia a la media. El indicador de clasificación se calcula
sobre el mismo período de duración del ATR * y ADX.
Entrada: Para el cálculo de los límites de compra, tam-
bién se utiliza un retroceso de Fibonacci. El cual puede
ser idéntico al nivel de la señal inicial, pero también pue-
de ser inferior. También puede ser útil, para determinar
el límite superior. La orden limitada es válida durante un
solo día y se eliminará si no se ejecuta. Este límite puede
variar en función de si la tendencia es alcista o bajista.
Los retrocesos de Fibonacci considerados son 21,4%,
23,6%, 38,2%, 50%, 61,8 %, 76,4 %, 78,6 %, 100 %, 123,6
%, 127,2 %, 138,2 %, 150 % y 161,8 %.
Salida: En esta configuración, la salida tiene lugar cuando
se alcanza bien sea el límite de pérdidas o el objetivo, y
tras un cierto número de días de negociación.
Límite de pérdidas: Incluye los siguientes niveles de re-
troceso, que se distinguen por la tendencia alcista o bajis-
ta: el 50 %, 61,8 %, 76,4 %, 78,6 %, 100 %, 123,6 %, 127,2 %,
138,2 %, 150 %, 161,8 %, 176,4 %, 200 %, 261,8 % y 423,6
%. El límite de pérdidas no se ajusta durante el periodo en
el que se mantiene la posición.
Objetivo de ganancias: Similar al límite de pérdidas, sal-
vo que aquí usamos el nivel de Fibonacci por separado
para las tendencias alcistas y bajistas. Existen, sin em-
bargo, porcentajes que se refieren al rango entre máximo
del giro y el mínimo final de la inflexión. Para obtener el
precio objetivo, la entrada limitada representa el punto
de equilibrio. Ejemplo: máximo en 100, mínimo en 80. En-
trada en el 50 % de retroceso a 90. Si queremos estable-
cer un precio objetivo en el nivel de 150 %, estaríamos en
el 120 (entrada 90 + 150 % de la diferencia entre 100 y 80).
La Tabla 1 muestra los parámetros más importantes del análisis de rendimiento.
Fuente:
Figura Resultado
Rendimiento promedio anual 30%
Máximo beneficio anual 59%
Mínimo beneficio anual 13%
Máx. racha de pérdidas 24%
Exposición promedio 44%
Número de operaciones 1360
Período medio de permanencia 7 días de negociación
Número de operaciones ganadoras 58,60%
Factor de ganancias 1,7
Ratio de Sharpe 1,5
T1) Estadísticas del sistema