TRADERS´ES 01

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ESTRATEGIAS
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01.2017
Salida en base al tiempo: Si el mercado es lateral, no se
alcanzará el límite de pérdidas ni el precio objetivo, luego
finalmente tendremos que salir de la posición para liberar
al capital para entrar en otras posiciones más rentables.
El tiempo que esperaremos estará en el intervalo de 1 a
10 días, de modo que el período máximo de retención sea
Retorno compuesto anual: También CAR o CAGR (ratio de
crecimiento anual compuesto) se calcula a partir del capital
inicial, capital final y el número de períodos observados cal-
culados con el rendimiento anual promedio.
Racha de pérdidas: disminución máxima de la curva de ca-
pital.
Exposición: El nivel de inversión. Cero % = ninguna inver-
sión; 100 % = durante todos los días de mercado se invirtió
la totalidad del capital.
Factor de ganancia: relación entre las ganancias y las pér-
didas.
Rango Verdadero Promedio: El ATR es la “verdadera” va-
riación de un valor y se calcula como un promedio del máxi-
mo de las diferencias de entre a) máximo y mínimo, b) máxi-
mo y el precio de cierre del día anterior, c) cierre del día
anterior y mínimo.
Deslizamiento: Indica la desviación entre lo real y un precio
de ejecución simulada.
Índice de canal de materias Primas: Oscilador que muestra
las exageraciones del movimiento.
ATR Normalizado: usado para facilitar la comparación, el
ATR se expresa como un porcentaje del precio de cierre.
Desviación estándar: tamaño estadístico; medida de ries-
go de la dispersión entre un valor y su valor medio.
Fibonacci: La serie de Fibonacci se calcula sumando los 2
números anteriores. La secuencia comienza con 0 y 1. De
este modo surgen todas las cifras automáticamente: 2, 3,
5, 8, 13 y así sucesivamente. Los retrocesos de Fibonacci
determinan los descensos o correcciones; las extensiones
las roturas.
Términos importantes
de 2 semanas. Distinguiremos de nuevo entre tendencias
ascendente y descendente.
Resultados
Con el fin de encontrar y calcular la rentabilidad resul-
tante de las variaciones de los parámetros, dentro de
un período razonable de tiempo, utilizaremos un nuevo
método de optimización asistido por ordenador de in-
teligencia artificial, llamado algoritmo de PBIL (basado
en la muestra incremental de aprendizaje). Este método
describe las posibles combinaciones de los indicadores
vs los parámetros con un vector de probabilidad (“basa-
do en la muestra”) que aprende a cada paso de la prue-
ba ( “Incremental Learning”). Todas las combinaciones
tienen al principio del proceso la misma probabilidad.
Pero la probabilidad de que los parámetros sean los ga-
nadores se incrementa en cada paso. Al aplicar el mé-
todo de optimización, buscábamos un sistema lo más
estable posible.
La instantánea de la estrategia muestra en detalle
la parametrización de la configuración, que se describe
a continuación en detalle. Se distribuye el capital de
manera uniforme en 7 posiciones. Con un capital de
140.000 euros, se compra por cada posición un total de
acciones por valor de 20.000 euros. Si una acción baja
por debajo del 78,6 % de retroceso, ésta es la señal del
nivel de entrada. Los puntos de inflexión para la deter-
minación de los retrocesos se pueden calcular con el
índice corredor STL de 2 barras y un ATR de 1,5 sobre
40 periodos. Entrará sólo cuando el ADX sobre 40 pe-
ríodos sea superior a 10. Así, tendremos una tendencia
alcista o bajista y, por lo tanto, no habrá ningún movi-
miento lateral. Existirá una tendencia alcista cuando el
precio de cierre de la SMA (140), y la media móvil (140)
sean los más altos de los últimos 20 días. De forma aná-
loga se medirá la tendencia bajista, necesitamos ver al
precio de cierre por debajo de la media móvil (140), y
por debajo de su mínimo valor de los últimos 20 días.
Utilice el NATR (rango verdadero medio normalizado)
que calculó sobre los 40 períodos, como indicador de
clasificación. Se prefieren las acciones con mayor vo-
latilidad. Entre con un límite de pérdidas en el nivel de
retroceso del 138,2 %. La orden limitada será válida
sólo durante un día de negociación. Establezca la pér-
dida con el límite de pérdidas en el nivel de retroceso
del 423,6 %. El precio objetivo estará en el 123.6 % de
la extensión de Fibonacci en el caso de una tendencia
alcista, si no, lo estará en la extensión del 150 %. Si no
se puede llegar al límite de pérdidas ni al precio obje-
tivo, salga de la posición tras la apertura del noveno
Jürgen Winterberg
Jurgen Winterberg es diplomado Kaufmann (in-
cluyendo a los servicios bancarios y de cambio) y
opera desde principios de 1990. Es formador de
trading y está especializado en desarrollar siste-
mas de trading para carteras de renta variable,
divisas e índices.