TRADERS´ES 01

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ESTRATEGIAS
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duce después de la formación del rango entre el máximo
y mínimo no se debe tener en cuenta para calcular el ran-
go máximo-mínimo, sino sólo cuando se forme de nuevo
un máximo más alto. La mayoría de los indicadores más
populares no son adecuados para ello. Por lo tanto, será
necesario, desarrollar un indicador que satisfazca nues-
tras necesidades. Este indicador debe poder filtrar el rui-
do (es decir, las fluctuaciones aleatorias más pequeñas)
en términos del eje temporal (eje X), así como desde el
punto de vista del precio (eje Y). Se le ha dado un nombre
al indicador correspondiente de acuerdo con este artícu-
lo: “corredor STL”.
Si el precio cae por debajo de un retroceso de Fibo-
nacci, se activa la señal de entrada. Como información
se usa alternativamente el precio más bajo y el precio de
cierre de la barra respectiva (vela). La señal sólo es válida
si la acción considerada tiene suficiente fuerza tenden-
cial. La fuerza de la tendencia se mide a través del indica-
dor ADX (índice del movimiento medio direccional)*, que
debe estar por encima de un cierto umbral. Si se llega a
crear esta señal, la entrada tendrá lugar al día siguiente.
La orden limitada se pondrá en el nivel de retroceso de la
señal de entrada o en otro nivel de Fibonacci. Si la orden
limitada no se ejecuta al día siguiente, se borrará. Dado
que el ADX sólo indica la fuerza de una tendencia, pero
no su dirección, se determina la dirección de la tendencia
con una simple comparación entre el precio de cierre con
su media * (SMA, media móvil simple) y verificaremos si
ha aumentado durante los últimos 20 días. Así determina-
remos si estamos en una tendencia alcista, si el precio de
cierre es mayor que la SMA y la SMA está por encima de
la media móvil de los últimos 20 días.
Análogamente, habrá una tendencia bajista si el pre-
cio de cierre está por debajo de la media móvil y la media
móvil está por debajo de la SMA antes de 20 días. Sin em-
bargo, no utilizaremos esta información tendencial como
filtro adicional. Los filtros tienen el inconveniente de que
reducen numéricamente las posibles señales. No se con-
tribuye estadísticamente al valor informativo del sistema
si en este punto limitamos nuestra configuración a sólo
las tendencias alcistas, porque también hay correcciones
y movimientos de las tendencias bajistas. En su lugar,
usamos la información tendencial para la parametriza-
ción. En otras palabras, también utilizaremos las señales
de fases bajistas para entrar a largo, sólo en otro nivel de
retroceso o con orden limitada.
Si se llega a nuestro límite, tendremos una salida ac-
tiva al llegar al objetivo de beneficio (precio objetivo) o
tras un cierto número de días de negociación. Además,
se establecerá un límite de pérdidas. Tanto el objetivo de
La imagen muestra un cambio en las acciones de Aixtron. Se produjo una señal de
entrada en la barra de la flecha amarilla, cuando el precio cayó por debajo del 78,6
% del retroceso ilustrado por las líneas verdes y rojas del rango máximo-mínimo.
Ello dio lugar a que la barra siguiente (flecha verde) generase una entrada limitada
al 138,2 % del retroceso. En este caso, el objetivo se alcanzó al quinto día de
trading en la extensión de 123,6 % (flecha roja).
Fuente:
G1) Ejemplo de operativa del patrón
Nombre: Reversión de Fibonacci a largo
Tipo de Estrategia: Estrategia de reversión tras volver al nivel de
Fibonacci
Rango temporal: Diario
Subyacente: 83 valores del DAX, MDAX y TecDAX
Configuración:
aprovecha la caída de precios a un nivel de Fibonacci
utilizando un filtro de señal. A la entrada se aplica un
precio objetivo y un límite de pérdidas, así como una
salida basada en el tiempo
Señal de entrada:
Mínimo diario en el 78,6% de retroceso de Fibonacci.
Los puntos de inflexión necesarios se basan en el
índice corredor STL con 2 velas y ATR 1,5x (40).
Señal de filtro:
ADX (40)> 10, la tendencia debe ser alcista: el precio
de cierre> SMA (140) y SMA (140)> SMA (140) de los
últimos 20 días, tendencia bajista: precios de cierre
<SMA (140) y el SMA (140) de los últimos 20 días
Entrada: orden limitada en el 138,2% del retroceso de Fibona-
cci; válida por 1 día
Límite de pérdi-
das: 423,6% del retroceso de Fibonacci
Objetivo de
ganancias:
En el caso de una tendencia alcista, en el nivel de
la extensión Fibonacci 123.6%; en el caso de una
tendencia bajista, en la extensión Fibonacci 150%
Salida temporal:
tendencia alcista: en su precio de apertura 9 días
después de la señal,
tendencia bajista: en el precio de apertura 6 días
después de la señal
Clasificación: en orden descendente en función del NATR (40)
Tamaño de la
posición:
Max. 15% del capital para cada posición, la misma
ponderación
Instantánea de la estrategia