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ESTRATEGIAS
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aumento del beneficio, pero sí una clara disminución
del Drawdown.
Las herramientas probadas por Oscar Cagigas fueron
las siguientes: una media, la pendiente de la curva, el ca-
nal de Donchian y las bandas de Bollinger. Como indica-
mos, todas ellas se aplicarían a la curva de ganancia de la
estrategia a estudiar.
Para nuestra prueba, elegiremos el canal de Donchian,
por ser el que en términos generales mostró resultados
más estables dentro de las pruebas realizadas por Cagigas.
La regla de tendencia asignada al canal de Donchian
es la siguiente: si la curva de ganancias toca el canal su-
perior, tenemos tendencia alcista y por tanto activamos la
estrategia. Si la curva de ganancias toca el canal inferior,
tenemos tendencia bajista y por tanto desactivamos la
estrategia (en los gráficos 1 y 2 podemos ver un ejemplo
de éste comportamiento).
En lo relativo a la prueba que vamos a realizar, el proce-
so será el siguiente: Diseñaremos una estrategia en Visual
Chart 6, la optimizaremos sobre varios productos financie-
ros y desarrollaremos un portfolio el cual trataremos poste-
riormente de mejorar a fin de validar el método de Cagigas.
Estrategia de ejemplo. Cruce del Trix
Las reglas y condiciones de la estrategia es lo de menos
para lo que tratamos de probar, puesto que ésta idea
debe ser aplicable a cualquier algoritmo. Para el ejemplo,
diseñaremos una estrategia basada en el cruce del Trix,
es decir, cuando el indicador Trix cruce la línea cero al
alza, se posicionará a largo y cuando cruce la línea cero a
la baja, se posicionará a corto. Además, hemos añadido
un stop de pérdidas porcentual. Hemos llamado a ésta
estrategia CrossTrix. Dentro de éste artículo encontrarán
el código para que puedan realizar la misma prueba.
Una vez diseñada, como decimos, montamos un por-
tfolio con varios productos escogidos al azar. En concre-
to, hemos seleccionado los siguientes (entre paréntesis
indicamos los códigos asignados en Visual Chart):
• Australian/Dollar (AD)
• 10-Year US Try Note (ZN)
• Dax Future (DX)
• Mini-Sized Gold (YG)
• Mini-Sized Silver (YI)
• Brent Crude Nort Sea (BRN)
Se ha elegido como periodo de backtesting el intervalo en-
tre enero de 2008 y diciembre de 2014. En la siguiente tabla,
podemos ver los resultados obtenidos tras un periodo de
optimización en cada uno de los productos seleccionado
Ticker
Gan. Anualizada
VaR 95 Anualizado
002 ZN
-10.320
-13.197
015 DX
-7.882
-31.950
020 AD
-6.330
-12.355
023 YG
4.202
-9.947
023 YI
93,7
-8.625
024 BRN
2.791
-30.275
Los peores VaR 95 anualizados (pérdida máxima anual
prevista con una confianza del 95%) los encontramos en
el Barril Brent y el Futuro del Dax, si bien en el Brent se ob-
tiene una de las mejores ganancias anualizadas. Los resul-
tados aquí mostrados son valores promedios obtenidos
tras la optimización y tras pasar por la prueba externa que
aplica el servicio Team Trading de Visual Chart 6.
No vamos a entrar a valorar la rentabilidad de la es-
trategia, ya que no es especialmente relevante para lo
que pretendemos demostrar en éste artículo. Dicho esto,
el siguiente paso será desarrollar el cambio para incorpo-
rar el filtro basado en la curva de ganancia.
Modificación de la estrategia en base a la curva de ganancia
Desde el punto de vista técnico, una cuestión interesante
es que todo el proceso de desarrollo es verdaderamente
sencillo con Visual Chart 6. Debido a esto, y pese a que
pueda resultar tedioso para aquellos lectores no cursa-
dos en el diseño de estrategias, vamos a dedicar las si-
guientes líneas a explicarlo.
Pasos a dar en la programación
para añadir el estudio de la curva de ganancia
1. Creamos una nueva estrategia que incluirá las reglas
de operativa de la estrategia CrossTrix.
2. Declaramos un objeto de la clase myuser_crosstrix.
Esta clase comprende todas las características de la
estrategia CrossTrix. Desde el método OnInitCalcula-
te, creamos el objeto.
3. Declaramos un objeto de la clase DCH (Donchain-
Channel). Desde el método OnInitCalculate, creamos
el objeto pasándole como fuente de datos el objeto
myuser_crosstrix. Al hacer esto, automáticamente el
cálculo del canal de Donchian se aplicará a la curva
de ganancias de dicha estrategia.
Y eso es todo. Como vemos, no es nada complicado. El
proceso sería el mismo en caso de haber elegido cual-
quiera de los otros métodos (Bollinger, Media…), simple-
mente incluyendo la clase correspondiente y sustituyén-
dola por la clase DCH.