TRADERS´ES 07/08

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BÁSICOS
TRADERS´ 07/08.2018
a nuestros sistemas con relativamente poco esfuerzo.
Puede conseguir backtrader desde el sitio web https://
donde también podrá encontrar
plenamente documentados el proceso de instalación y
primeras pruebas.
El siguiente paso será encontrar información de precios,
ya que nuestros resultados solamente serán tan buenos
como la calidad de los datos que los sustentan. Un dicho
popular en este entorno es: garbage in, garbage out. Si
le metes basura, sacarás basura. Por suerte no hemos
de desembolsar grandes sumas de dinero para obtener
dichas fuentes. Sin ir más lejos el sitio web de Bitcoin-
charts ofrece todos las datos históricos de trading de
Bitcoin para descarga de forma completamente libre.
Basta con acudir al enlace .
com/v1/csv y seleccionar el archivo correspondiente al
mercado que se desee utilizar.
Para esta prueba he decidido centrarme en el popular
mercado Kraken por su largo histórico (la andadura de
este servicio se remonta al 2014). Vamos a proceder a
descargar el archivo krakenUSD.csv, lo cual nos llevará
un rato porque ocupa casi 500 MB, no en vano contiene
todos los trades individuales de Bitcoin desde el inicio del
servicio. Si abrimos el archivo veremos que se trata de
una serie de hileras con el siguiente aspecto:
1389118697,874.670400000000,0.010690590000
1389118703,883.326140000000,0.010638230000
1389118711,892.067530000000,0.010586140000
Cada hilera corresponde a un tick o transacción y contiene
tres valores separados por comas, que de derecha a
izquierda significan 1) la fecha del trade, en formato UNIX
expresado en milisegundos (por ejemplo 1389118697
corresponde al 7 de Enero del 2014), al precio expresado
en dólares estadounidenses (874.670400000000 USD), y
finalmente al volumen intercambiado (0.010690590000
Bitcoins o, lo que es lo mismo, 1,069,059 Satoshis).
La parte positiva es que el archivo está ordenado en orden
cronológico creciente, es decir, de las transacciones más
antiguas a las más recientes según descendemos por el
documento, que es el orden con el que backtrader puede
trabajar. La parte negativa es que backtrader no puede
entender fechas en milisegundos, y además espera un
formato de línea con los siguientes campos:
Fecha, Open, High, Low, Close, Volumen, Interés Abierto
Si hay algo que caracteriza a backtrader es su flexibi-
lidad, por lo que con unas pocas líneas de programa-
ción podremos adaptar el cargador de datos estándar,
llamado GenericCSVData, para adaptarse a esta situa-
ción sin necesidad de reescribir los archivos originales.
Podrá encontrar dicha adaptación en la clase BitcoinFeed
del archivo . Sin embargo, hacer un backtest
tick a tick puede no ser idóneo por dos razones, una prác-
tica y la otra teórica. La práctica se debe al volumen de
la información que manejamos, que nos va a enlentecer
en exceso el mecanismo de testeo. Los recursos exigidos
para procesar los datos van a convertir una rutina de
minutos en una espera de horas, y eso va a impactar en
nuestra capacidad de experimentación. La teórica es
que si analizamos en base a ticks estamos suponiendo
que una vez encontremos un sistema viable y queramos
Carlos Doblado
Trader, arranca su vida profesional en GVC
Gaesco en 1995. Hoy es uno de los analistas
técnicos más influyentes del panorama espa-
ñol. Fundador de Bolságora en 2002, la pri-
mera herramienta de asesoramiento técnico
por Internet creada en España y de su evolu-
ción, Ágora EAFI. Lidera la sección financiera
del periódico El Confidencial desde septiem-
bre de 2014 y fue colaborador del periódico
El Economista durante ocho años donde
fundó la herramienta EcoTrader. Participa con
frecuencia en medios españoles como Capital
Radio y Radio Intereconomía.
Isaac de la Peña
Ha trabajado como Director de Tecnología en
la empresa de business intelligence Micros-
trategyy Vicepresidente Sénior de Márketing
y Tecnología para la entidad bancaria Pen-
tagon Federal en Washington DC. Cuenta
con conocimientos amplios de internet,
movilidad, análisis de datos, motores de reco-
mendación y big data. Limited Partner del
fondo Inveready First con gran experiencia
en empresas de capital riesgo. Sloan Fellow
graduado por el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) de Boston con especializa-
ción en finanzas.