TRADERS´ES 07/08

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BÁSICOS
TRADERS´ 07/08.2018
• El mercado claramente alcista del 2017.
• El mercado bajista a partir de inicios del 2018.
Backtrader hace esta tarea muy fácil al permitirnos deli-
mitar el rango de aplicabilidad de nuestro análisis en los
parámetros de carga del feed, mediante las propiedades
fromdate y todate:
data = BitcoinFeed(
name=”BTC”,
dataname=”krakenUSD_15m.csv”,
timeframe=bt.TimeFrame.Minutes,
fromdate=dt.datetime(2017, 1, 1),
todate=dt.datetime(2018, 1, 1),
nullvalue=0.0)
Si ejecutamos los análisis pertinentes obtendremos
los siguientes resultados, donde comprobamos que
el sistema bate al benchmark en todos los entornos de
mercado:
• El mercado esencialmente lateral de inicios del 2014
a inicios del 2017.
– Benchmark: 1,195.2990
– Sistema: 5,249.9300
• El mercado claramente alcista del 2017.
– Benchmark: 27,428.6104
– Sistema: 34,798.3657
• El mercado bajista a partir de inicios del 2018.
– Benchmark: -41.2294
– Sistema: 680.4281
mantener el valor durante el periodo
de inversión, lo que se conoce como
Buy & Hold o, en la jerga del cripto-
mundo, HODL (término que aparece
cuando un usuario borracho publica
la errata en un post del Forum de
Bitcoin de Diciembre del 2013 – “I
AM HODLING” - para tal regodeo
del resto de la comunidad que, al
parecer, hizo historia). Nuestro esce-
nario base se encuentra en el archivo
. Tras ejecu-
tarlo obtendremos los resultados del
Gráfico 1:
End value 13,587.4801
Sistema en Tendencia
Nuestro sistema en tendencia se
encuentra en el archivo BitcoinAlgo.
py. Para su creación vamos a utilizar unos indicadores
muy simples de análisis técnico y bastante conserva-
dores, una serie de cruces de medias móviles.
Para entrar en una posición vamos a esperar hasta que se
produzca un cruce al alza entre dos medias móviles – una
lenta, y otra rápida - sobre el precio de cierre. A la inversa,
saldremos de la posición cuando se produzca un cruce
a la baja entre ambas medias móviles. En ambos esce-
narios pediremos también que el movimiento en precios
se vea acompañado igualmente por un aumento de la
cantidad bajo trading para confirmar la tendencia – en
este caso representado mediante una media móvil sobre
el volumen de mercado.
Tras ejecutar nuestro sistema en tendencia obtendremos
los resultados del Gráfico 2:
End value 227,820.2741
Frente a una rentabilidad del 1,200% con el escenario
base, nuestro sencillo sistema nos proporciona una
rentabilidad superior al 22,000%. Nada mal para empezar.
Prueba por Periodos
Antes de terminar vamos a realizar otra prueba bastante
simple para comprobar si las mejorías de nuestro sistema
se producen solamente en un entorno de mercado parti-
cular o si, en cambio, se mantienen a lo largo de perfiles
de mercado marcadamente dispares.
A tal efecto vamos a ejecutar nuestras pruebas para tres
periodos distintos:
• El mercado esencialmente lateral de inicios del 2014
a inicios del 2017.
Las entradas (indicadores verdes) y salidas (indicadores rojos) se van sucediendo en nuestro sistema al-
gorítmico. Además de extraer rentabilidad durante los laterales de mercado, esta estrategia nos permite
aprovechar las subidas pero preservar capital durante las correcciones de mercado.
Fuente:
G2 Resultados del backtest del sistema de trading