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ESTRATEGIAS
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TRADERS´ 07/08.2018
• El precio de apertura del lunes
debe estar por debajo del precio
del cierre del viernes anterior.
• El precio de cierre del lunes debe
estar por debajo del precio de
cierre del último viernes.
Básicamente, estamos esperando
una continuación de la debilidad
de las 2 semanas anteriores y
confiamos en un giro contra ese
movimiento, que debería comenzar
el martes. Si se cumplen estas condi-
ciones, la señal de entrada a largo se
dará poco antes del final de la sesión
de negociación de EE. UU. El lunes.
El límite de pérdidas deslizante
y una salida temporal limitarán
nuestro período de espera
Para que los objetivos mencionados anteriormente
puedan cumplirse, cada operación debe tener la suficiente
amplitud a fin de poder capturar el potencial lucrativo. Por
otro lado, un movimiento de precio negativo no debería
hacernos grandes agujeros en la cartera. Lo cual debe
lograrse mediante el uso de un porcentaje fijo para una
salida final. Asegurar constantemente los beneficios al
mover el límite de pérdidas deslizante en caso de un movi-
miento de precios favorable. Por otro lado, si el mercado
se mueve lateralmente o hacia abajo, el límite de pérdidas
se mantiene. Esta estrategia de trading utiliza una salida
final del 3%. Para limitar el período de espera y para darle
a la estrategia de negociación un carácter de operativa de
swing trading, se agrega una salida temporal. Ésta última
actuará cuando la posición se haya mantenido durante 10
días. Por lo tanto, siempre se cerrará una posición larga
tan pronto como se viole el límite de pérdidas o se exceda
el período de retención.
Detalles de la prueba histórica
Antes de utilizar una estrategia de negociación, se
debe realizar una prueba histórica y una evaluación
integral del rendimiento. En nuestro caso, utiliza-
remos los datos del período de junio de 1998 a marzo
de 2018. Estos casi 20 años abarcan todas las fases
del mercado bursátil (volatilidad alta y baja, mercados
alcista, bajista y lateral), proporcionando una base
realista para la simulación. A fin de evitar resultados
distorsionantes debido a la volatilidad del precio en
consecutivas. Esta configuración se podrá verificar tan
sólo los fines de semana tardándose menos de 1 minuto
en completarse. Si se cumple esta condición, será nece-
sario configurar la señal de entrada a largo. En el enfoque
de trading actual, el cierre de la negociación del lunes
es el punto de partida, pero solo si se cumplen ciertas
condiciones:
El gráfico muestra la curva de capital de los 2 ETF indexados en dólares antes de comisiones.
Fuente: cálculos propios del autor
G2
Curva de capital del S&P 500 (azul) y Nasdaq 100 (naranja)
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
18.09.1998
18.05.1999
18.01.2000
18.09.2000
18.05.2001
18.01.2002
18.09.2002
18.05.2003
18.01.2004
18.09.2004
18.05.2005
18.01.2006
18.09.2006
18.05.2007
18.01.2008
18.09.2008
18.05.2009
18.01.2010
18.09.2010
18.05.2011
18.01.2012
18.09.2012
18.05.2013
18.01.2014
18.09.2014
18.05.2015
18.01.2016
18.09.2016
18.05.2017
18.01.2018
Beneficio en USD
Instantánea de Estrategia
Nombre de la
estrategia:
Debilidad en lunes
Tipo de estrategia:
anticíclica
Horizonte temporal:
gráfico diario
Configuración:
primeras 2 velas rojas seguidas del gráfico
semanal. Con los precios de apertura y cierre
del lunes por debajo del precio de cierre del
viernes
Entrada:
el lunes poco antes del final de la sesión
bursátil de EE. UU.
Límite de pérdidas:
Salida tras 10 días
Límite de pérdidas
deslizante:
3 %
Salida:
a través de los límites de pérdidas
Media de señales:
49 desde junio de 1998 hasta marzo de 2018
Tasa promedio de
aciertos:
65 %