TRADERS´ES 10

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10.2016
El principio de Pareto en el trading
» ¿Se ha preguntado usted mismo alguna vez cómo
alcanzar sus objetivos con menos esfuerzo? Hace 100
años, el economista italiano Vilfredo Pareto lo hizo y
descubrió la manera de conseguir más con menos. Este
principio se conoce hoy en día con el nombre de principio
de “ Pareto” o “80/20 “ y también es aplicable al trading.
Pareto descubrió que el 80% de los resultados provienen
del 20% del esfuerzo. Existen un sinnúmero de estudios
diferentes que confirman este principio, así por ejemplo:
• El 20% de los clientes de una empresa proporcionan
el 80% de las ganancias.
• El 20%de sus amigos pasan el 80%del tiempo con usted.
• El 20% de los productos en el almacén ocupan el 80%
del espacio.
¿Cómo se materializa el principio de pareto en el trading?
• El 20% de las operaciones ganadoras proporcionan el
80% de las ganancias.
• El mercado da oportunidades rentables durante el
20% del tiempo.
• El trading es simple durante el 20% del tiempo y
mientras tanto usted estará sincronizado con el
mercado, pero 80% de las veces será difícil.
• En el trading dedicamos el 20% del tiempo a las cosas
importantes y el 80% a las no importantes.
• El 20% de las ganancias provienen del sistema de
trading, el 80% de la gestión del riesgo, el dinero y la
actitud mental.
Por lo tanto, usted podría operar de manera más eficaz si
se concentrase en las tareas que tienen un gran impacto y
reducir su dedicación al resto de las mismas. El principio
de Pareto ofrece un gran potencial paramejorar su trading.
Céntrese principalmente en los beneficios. Tal vez usted
ya lo ha notado al revisar su diario de operaciones. Unas
pocas transacciones representan la mayor parte de los
beneficios. La mayoría de las operaciones con pequeñas
ganancias y pérdidas se compensan entre sí. Pero al final
del día, sólo se mantienen unas pocas grandes ganancias.
!Y ellas son las que marca la diferencia!
No es necesario mantener la distribución 80/20.
Para algunos traders, la relación puede ser 70/30 o 90/10.
Imagínese 100 operaciones de su diario de operaciones:
• 80 operaciones siempre ganan 1R y pierden 1R. Éstas
se compensan entre sí.
• 20 operaciones tienen una ganancia promedio de 3R.
Éstas son las que conforman la fanancia final.
Esta información se puede utilizar para optimizar su
trading. Usted ya sabe que el 20% de sus operaciones
ganadoras son las responsables del 80%de sus ganancias.
En base a ello, debería preguntarse lo siguiente:
1. ¿Qué tienen este 20% de operaciones en común?
2. Anote las similitudes, personalice sus capturas y
ponga en relieve las anomalías del mismo.
3. ¿Qué más necesita hacer para conseguir beneficio en
cada una de estas operaciones?
4. ¿Cuál es la configuración de las operaciones que
tienen más éxito dentro de éste 20%?
5. ¿Existen maneras de incrementar aún más el
beneficio de estas operaciones?
6. Si usa mútiples sistemas en paralelo, ¿cuáles son los
que tienen más éxito?
7. ¿Cómopasa lamayorpartedesu tiempo?Normalmente
a menudo solemos pasar la mayor parte de nuestro
tiempo, y consumir la mayor cantidad de energía, en
operaciones que se encuentran dentro del 80%.
Tras valorar las respuestas con cuidado, obtendrá una
inmejorable ayuda que le mejorará su trading. Lo mejor
es repetir este análisis periódicamente. «
Julian komar
Julian Komar es trader y autor de un blog que contiene más
de 500 artículos, sobre todo de seguimiento de tendencias,
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