TRADERS´ES 10

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ESTRATEGIAS
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10.2016
Parte 1: Logre un rendimiento positivo año tras año
En esta edición de TRADERS', empezamos con nuestro laboratorio de sistemas de trading. El objetivo
del autor es examinar analíticamente las posibles configuraciones que puedan llegar a ser rentables en el
largo plazo. La primera parte de la serie nos presentará una estrategia basada en la reversión a la media
sobre las acciones alemanas. Profundizaremos en ella hasta llegar a la optimización de la parametrización
de sus ajustes, mediante la cual fuimos capaces de obtener durante un periodo de pruebas de 10 años una
rentabilidad anual positiva de entre 3 y 38%.
» Visión general de la configuración
La reversión a la media asume que el precio de una ac-
ción tiende a retornar a su media. Lo cual se puede ilus-
trar bien mediante el uso de 3 bandas de Bollinger. En
primer lugar, se determina la banda media. Para este
propósito, se calcula la media móvil simple a corto: SMA
de los precios de cierre de los últimos días. En nuestra
configuración utilizaremos como parámetro principal 20
días para calcular la media móvil. Las bandas superior e
inferior de Bollinger se forman al añadir (para la banda
superior) o restar (para la banda inferior) 2 desviaciones
estándar al precio de cierre desde la media. Esto permite
la fluctuación del precio en el rango ilustrado. El uso de
la desviación estándar conduce a una consideración di-
námica de la volatilidad. La configuración representa lo
siguiente: si el precio de cierre cae por debajo de la banda
Sistemas 1x1 de trading rentables