TRADERS´ES 10

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ESTRATEGIAS
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bandas de Bollinger. En este caso, se efectúa la venta al
precio de apertura del día siguiente. El capital liberado
estará disponible para la compra ese mismo día.
Límite de pérdidas:
El límite de pérdidas se establece a un cierto número de
desviaciones estándar por debajo del precio de entrada,
ejecutándose inmediatamente cuando el precio del día
caiga por debajo de ella. Para el cálculo del número de
desviaciones estándar, se selecciona un intervalo de 0,5
a 10,0 en incrementos de 0,5. La experiencia ha demos-
trado que un rango demasiado estrecho al que situar al lí-
mite de pérdidas es más bien contraproducente. No ajus-
tamos el límite de pérdidas mientras lo mantengamos.
Objetivo de ganancias:
No hemos definido el objetivo de beneficios en nuestro
sistema. Debería estar situado por debajo de las medias
bandas de Bollinger, ya que saldremos en ese lugar de
todos modos.
Salida temporal:
si tras un cierto número de días de negociación no se dá
ni una señal de salida ni salta ningún límite de pérdidas,
el mercado es lateral. En este caso, la venta la haremos al
precio de apertura, de modo que el capital se libere para
otras posiciones. El número de días de negociación se si-
túa entre 1 y 20 días. Lo cual se corresponde a un período
máximo de 4 semanas de tenencia.
Resultados de evaluación
A partir de la descripción general de los parámetros cal-
cularemos, asistidos por un ordenador, la configuración
más rentable. Hemos hecho hincapié en generar un siste-
ma de trading lo más estable posible. Así que aplicamos
el algoritmo de PBIL (PBIL = Población Based Incremental
Learning). El cual es un método de búsqueda que descri-
be las posibles combinaciones de indicadores/paráme-
tros como vector de probabilidad ( “basado en la pobla-
ción de muestra”) que añade la optimización mediante el
aprendizaje tras varias pasadas de ejecuciones de prueba
( “Incremental Learning”). Al inicio de la optimización y
gestión, todas las combinaciones son igualmente proba-
bles. Después de cada ejecución, la probabilidad de cada
parámetro se incrementa sólo para aquellos que ganan.
La instantánea de nuestra estrategia muestra en
detalle la parametrización de la configuración, a la que
posteriormente añadiremos aún detalle más abajo. Dis-
tribuya su patrimonio por igual en 7 posiciones. Si usted
tiene, por ejemplo, un la capital inicial de 140.000 euros
y ha recibido una nueva señal de compra, debe adquirir
acciones por valor de 20.000 euros. Tendrá una señal de
compra cuando dicha acción cierre a menos de 3 días una
Todos los años del período de prueba muestran un retorno positivo de entre
3 y 38%.
Fuente:
G3) Rendimientos anuales en tanto por ciento
El sistema ilustrado se puede describir en el lengua-
je QuantShare como sigue:
SetSimSetting(_ActivateStopImmediatly, 1);
SetSimSetting(_DisableMMScript, -1);
SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolume, 0);
SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolumeRatio, 10);
SetSimSetting(_ExitWhenReverseEntrySignal, 0);
SetSimSetting(_InitialEquity, 100000);
SetSimSetting(_MarginFactor, 1);
SetSimSetting(_MinPositionValue, 1);
SetSimSetting(_MinShares, 1);
SetSimSetting(_RiskFreeRate, 0);
SetSimSetting(_Slippage, 0.1);
SetSimCommission(_Percentage, 0.1);
SetSimSetting(_NbPositions, 7);
SetSimTiming(_Buy, _Open, 0);
SetSimTiming(_Sell, _Open, 0);
SetSimLongRank(RFun(Close, 5));
SetSimStop(_StopLoss, _Point, 5 * StdDev(5), 0);
SetSimStop(_StopNBar, _Point, 13, 0);
Buy = Mom(130) > 0 && BarsSince(Close >=
BbandsLower(5, 1, _MaSma)) >= 3
&& High < Ref(Open, 1);
Sell = Close > BbandsMiddle(5, _MaSma);
Código del Sistema