TRADERS´ES 11

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ADVERTORIAL
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11.2015
» Vamos a empezar a explorar las ventajas de las nuevas
capacidades y funcionalidades potenciales con el aná-
lisis de un sistema de trading muy simple, que compra
en mínimos del día anterior cuando hay un patrón (cierre
Puede ver la configuración de la cartera y la comparación entre estrategias de
base y rotacionales.
Fuente: Portfolio Maestro, TradeStation
G1) Portfolio Maestro
Luca Giusti
Comenzó a operar en 2012 y tiene el título de
economista. Es director de investigación en
QTLab y autor del libro trading sistemático
(publicado por hoepli), además es miembro
de S.I.A.T (asociación italiana de análisis
técnico), y formador y orador de ITForum and
ToL EXPO.
Análisis de rotación de carteras
Las nuevas funcionalidades de Portfolio Maestro
Portfolio Maestro is TradeStation’s platform for analyzing and back-testing trading system portfolios. As of the 9.5
release, it is integrated into the main TradeStation platform in order to take advantage of the same back-testing engine
and market data. Portfolio Maestro has been upgraded with several new features and functions, like the ability to inte-
grate and test ranking logic and symbol rotation strategies. In the following we will explore these new features.
inferior a la apertura del día anterior) y los precios están
por debajo de la media de 5 períodos, pero por encima de
la media de 200 periodos (retroceso dentro de una ten-
dencia al alza). La posición se vende tan pronto como los
precios pasen por encima de la media de 5 periodos. La
creación de una cartera para ser analizada con Porfolio
Maestro es bastante simple. Se comienza con la selec-
ción de una estrategia (por ejemplo, el código EasyLan-
guage® de la idea que hemos presentado anteriormente)
y luego seleccione la cesta de símbolos a probar.
En la Figura 1 se puede ver el resultado obtenido con
este sistema que usa reglas de trading a corto y a largo (el
sistema se basa en reglas perfectamente simétricas). Po-
demos ver las operaciones en cada una de las 100 accio-
nes del índice S&P 100 durante los últimos 10 años tras
invertir 10.000 USD en cada posición (el sesgo de super-
vivencia está presente: estamos trabajando con acciones
del S&P 100 del mes de agosto de 2015).
Análisis de la cartera
Los resultados del sistema muestran rachas de pérdidas
bastante grandes, pero realmente no se puede pedir más
a un sistema tan simple aplicado a acciones de una car-
tera genérica como la del S&P 100 y con una gestión del
dinero tan básica (la estrategia no incluye ningún límite
de pérdidas pero usted puede añadir uno). Ahora vamos
a introducir una de las lógicas de clasificación que Portfo-
lio Maestro nos ofrece, y vamos a trabajar con el mismo
sistema, pero sólo operando los 20 títulos de la cesta que
han mostrado la mejor variación porcentual de los últi-
mos 100 días (por lo tanto, las 20 acciones más fuertes
según este criterio el cual es uno de los muchos disponi-
bles). Ahora, el sistema sólo abre nuevas posiciones en
caso de que la seguridad que activa la señal de entrada se