TRADERS'ES 05

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48 TRADERS´ 05.2019
ESTRATEGIAS
Instantánea de Estrategia
Nombre de la
estrategia: DAX a corto
Tipo de estrategia: Anticíclica
Horizonte
temporal: Gráfico de 1 hora
Configuración:
El DAX debe estar ganando al menos 240 ( o
precio de apertura/240 puntos ) de 9:00 AM a
9:00 PM del lunes, pero menos de 425 (o precio
de apertura /28 puntos )
Entrada El viernes a las 21:00
Límite de
pérdidas:
300 puntos o Apertura + (precio de apertura
/40)
Objetivo de
beneficios:
120 puntos o Apertura - (precio de apertura
/100)
Salida: Al alcanzar el precio objetivo o después de 15
días
Gestión de riesgos
por operación: 10% de riesgo por operación
Promedio de
señales: Más del 90% desde fines de 2016
Promedio de
aciertos: Más del 90% desde fines de 2016
Rendimiento
promedio: 28% anual con 10 % de riesgo por operación
Pérdida máxima: Del 7% al 10% de riesgo por operación
CFDs o productos apalancados, se
cumple con el riesgo estimado del
10 %. Con un tamaño de cuenta de
10,000 euros, es decir exactamente
300 euros con un riesgo de trading de
300 puntos, y por lo tanto, si usamos
3 CFDs tendríamos un riesgo total
de 900 euros. Si la operación no se
completa después de 15 días, la
posición se cierra. En muchos casos,
el precio objetivo ya se alcanza al
lunes siguiente. Pero también puede
durar hasta el martes o el miércoles.
El sistema de negociación se basa
en una alta tasa de aciertos, lo que
coloca en un segundo plano la rela-
ción de riesgo/oportunidad (CRV)
relativamente pobre para la posición
individual.
Retrospectiva
En opinión del autor, los 3 últimos
años han sido de particular impor-
tancia para poder obtener la infor-
mación precisa sobre un sistema de trading que opera en
el DAX. Cuanto más se usen los datos del pasado, más
relevancia pierden. Por ello, sólo se considerarán los
datos históricos para duraciones mayores de 5 años si
hay una razón específica para hacerlo.
Robustez
El sistema de trading es simple, funciona sin filtros y
sigue al latido del DAX. Por ello tiene una robustez natural.
Un cambio en la curva de rendimiento no debe notarse
durante el período que salga fuera de la muestra tras la
prueba. Durante la revisión de la robustez no se utilizaron
análisis adicionales o simulaciones de Monte Carlo, ya
que, en opinión del autor sobre el DAX, solo tienen una
importancia baja.
Conclusión
La estrategia del DAX que se ha presentado en este artí-
culo es fácil de implementar y hasta ahora ha demos-
trado ser extremadamente estable. El beneficio se puede
aumentar con una posición más grande. Es posible poner
un límite de pérdidas más cercano para alcanzar un
riesgo menor de aproximadamente la mitad, 150 puntos,
pero obligaría al trader a volver a reentrar cuando salga
de la posición.
El viernes 2 de noviembre de 2018, el sistema entró en una operación corta a las 21:00. Según las
reglas, el índice había aumentado en más de 240 puntos desde el lunes a las 9:00 am, pero menos de
425 puntos. El precio de entrada de la posición estuvo alrededor de los 11.550 puntos. La operación
se realizó al lunes siguiente y ese mismo martes ya se alzó en positivo y casi alcanzó el objetivo de
ganancias antes de que el precio se revirtiera y la posición se metiese en pérdidas. Luego el mercado
volvió a girar y alcanzó el precio objetivo de 11,430 puntos.
Fuente:
G2 Beneficio difícil en noviembre de 2018