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ESTRATEGIAS
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TRADERS´ 09.2018
de las acciones y la situación del gráfico. Para acciones
muy caras, la ganancia parcial también puede ser de un
dólar o más. La razón principal de la toma parcial de bene-
ficios es obtener operaciones rentables y no devolver
la mayoría de las ganancias al mercado. Si la posición
parcial restante se sale, todavía tendremos un plus en
la cuenta operativa. A veces, sin embargo, esta posición
parcial también puede terminar en un movimiento inespe-
radamente grande y obtener una buena ganancia extra.
Gestión de riesgos
El tamaño de las operaciones no debe ser demasiado
grande, pero tampoco demasiado pequeño. Dado que los
márgenes de ganancia alcanzables en el trading intradía
son comparativamente pequeños y promedian alrededor
de 50 centavos, no tiene sentido operar 100 acciones. En
este último caso, las tarifas serían demasiado altas y no
merecería la pena invertir el tiempo necesario, incluso
en un caso en el que obtuviésemos ganancias. Además,
siempre se deben negociar más de 100 acciones, lo que
significa que, en vista de nuestro beneficio parcial planifi-
cado, siempre se deben negociar al menos 400 acciones.
Una toma temprana de ganancias se llevaría a cabo con
300 acciones, las restantes se podrían dejar con la espe-
ranza de un movimiento más grande. Si la posición al
final del día es muy beneficiosa y no hay fechas trimes-
trales u otras fechas importantes, la posición también se
podría mantener para un movimiento activo. En opinión
del autor, los traders deberían operar cantidades fijas,
independientemente del precio de sus acciones. Una
acción de $ 20 a menudo hace movimientos de precios
fuertes similares a una acción de $ 50 tras una ruptura
de éxito. Operar en cantidades iguales en lugar de usar
un enfoque porcentual hace que sea fácil calcular en
segundos, o en fracciones de segundo, si la posición está
en ganancias o pérdidas para tomar decisiones rápidas.
Durante el ajetreo y el bullicio del día, esto puede ser una
clara ventaja.
¿Qué pasa si falla la ruptura?
Si el movimiento cae inmediatamente después del
intento de ruptura y llega al límite de pérdidas, la posición
se cierra con pérdidas. Como regla general, este límite es
de 20 a 30 centavos por debajo del precio de entrada. Al
autor le gustan los límites mentales, que solo se imple-
mentan cuando el nivel de precios ha sido realmente roto.
Pero ello requiere disciplina, lo cual es duro para los prin-
cipiantes al tener que mantener la orden firmemente en
el mercado (¡pero cuidado con las acciones ilíquidas!).
A menudo, la ruptura solo falla temporalmente sin que
se llegue al límite de pérdidas. Aquí puede ser que los
grandes actores del mercado estén tratando de sacarnos
del mercado. E movimiento esperado aún puede tener
lugar durante el movimiento del mercado como un todo o
simplemente en la nueva ola de pedidos de acciones. Los
operadores deben conocer el volumen de negociación,
que generalmente debe aumentar después de una ruptura
de éxito. Sin embargo, si pasa mucho tiempo después
del primer intento, las posibilidades disminuyen, ya que
aparentemente ningún otro participante del mercado
está dispuesto a impulsar el movimiento. En este caso, la
posición debe cerrarse, lo que generalmente significa que
tendrá solo una pérdida moderada.
Compre antes de la ruptura
También es posible que los operadores avanzados entren
antes de la ruptura real. Esto es útil si se estima que la
probabilidad de una ruptura con éxito sea del 80 % o
más. Lo cual crea una mejor relación riesgo/probabilidad
(CRR). Para utilizar esta técnica de manera rentable, se
debe vigilar de cerca la acción, en minutos y segundos
antes de la ruptura. Por cada centavo que la acción se
mueve antes de la ruptura, observamos los precios de
Instantánea de Estrategia
Nombre de la
estrategia:
ruptura intradía
Tipo de estrategia:
trading de rupturas
Horizonte
temporal:
gráfico de 5 minutos
Setup:
ruptura de la consolidación del cuadro técnico
teniendo en cuenta el libro de operaciones
Entrada:
1 centavo por encima o por debajo del límite
Límite de
pérdidas:
20-30 centavos desde la entrada (límite de
pérdidas mental para operadores avanzados)
Toma de
beneficios:
toma parcial de beneficios de 20-40 centavos
en el 75% (acciones de alto precio de $ 1 y más),
posición restante hasta el final del día, o como
operación de swing
Límite de pérdidas
deslizante:
stop opcional a la entrada con beneficio
significativo
Gestión del riesgo
y el dinero:
tamaño fijo de negociación (número de acciones),
de al menos 400 acciones y además en grupos
de 400
beneficio / riesgo:
1: 1 para toma parcial de beneficios, mucho más
alto si la posición residual está en tendencia
Índice de acierto
medio:
hasta un 80% para configuraciones con una
probabilidad particularmente alta de ruptura