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BásICos
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El término “clúster” es una adaptación directa del anglicismo “cluster”, que puede traducirse como racimo, conjunto o grupo. Generalmente este término se emplea para
designar a conjuntos de individuos que pueden agruparse en grupos homogéneos.
a otra. Ello nos lleva a hacernos una
simple pero importante cuestión
de cara a nuestro trading y es la si-
guiente: al margen de considerar
los fundamentales y tipos de interés
de cada país o área económica, ¿es
posible determinar mediante alguna
herramienta cuáles son las divisas
más fuertes y las más débiles, y de
ese modo seleccionar qué pares de
divisas comprar y cuáles vender? La
respuesta es afirmativa y la encon-
tramos en los indicadores de tipo
clúster
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, los cuales nos van a permitir
detectar las mejores combinaciones
de pares para comprar o vender.
Indicadores Clúster
El origen de estos indicadores se re-
monta al año 2007 cuando Simeon
Semenych publica un par de artículos
al respecto en
MQL5.com,Theoretical
Basis of Building Cluster Indicators
for Forex y Practical Application of
Cluster Indicators in Forex, los cuales
constituyen la piedra angular para el
desarrollo de este tipo de indicadores.
Siguiendo con el planteamiento
que veíamos en la introducción del
artículo, supongamos que quere-
mos medir la fuerza del Euro frente
al resto del universo de divisas ne-
gociadas en Forex. Evidentemente
podríamos tomar la referencia de un
par como el EURUSD que aglutina la
mayor parte del volumen negociado
contra el Euro; pero quizás puede
darse el caso de que, aunque el Euro
suba frente al Dólar, simultáneamen-
te esté cayendo, por ejemplo, frente
al Yen y al Dólar Australiano.
Por ello, usando indicadores de
tipo clúster vamos a poder analizar
de forma gráfica y simultánea cuáles
son las divisas más fuertes y las más
débiles, lo que nos permitirá ver de un
vistazo si el Euro está más fuerte que
otras divisas o no, comparando su comportamiento relativo frente al resto y to-
mando como referencia la línea de cero o línea de equilibrio. Dicha línea nos deter-
minará qué divisas están sobrevendidas (aquellas que estén más alejadas por de-
bajo de la línea de equilibrio) y cuáles están sobrecompradas (aquellas que estén
más alejadas por encima de la línea de equilibrio). Pasamos a continuación a ver
cómo es el cálculo y funcionamiento de los principales indicadores clúster princi-
pales: Complex_Common_Frames Percent (CCFp) y Complex_Common (CC).
Complex_Common_Frames Percent (CCFp)
El indicador Complex_Common_Frames Percent (CCFp) nos permite compa-
rar en términos relativos la fuerza de la tendencia de cada una de las divisas
frente al resto. Su cálculo se basa en el uso de dos medias móviles, una rápida
(de período 3 por defecto) y otra lenta (período 5). Dichas medias se calculan
sobre los principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD,
USDCHF, USDCAD y USDJPY) y a partir de ellas obtenemos las relaciones de
fortaleza para cada una de las divisas (USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CHF, CAD y
JPY). En particular, para el caso del USD, el cálculo sería el siguiente:
Para las divisas que cotizan de la forma ABC/USD, como por ejemplo el Euro,
tenemos que el cálculo se realiza de la siguiente manera:
Mientras que para las divisas que cotizan de la forma USD/ABC, como es el
caso del USDJPY, hay que modificar la fórmula anterior tal que: