71 / 76
PERSONAS
71
10 o más. Sólo si pruebo un sistema en un futuro, en el
que apenas tengo estrategias en el mercado, acepto un
valor algo menor. Por lo tanto, siempre me baso un poco
en las circunstancias y en mi valoración personal de los
indicadores.
TRADERS´: ¿Cuándo decide que un sistema no funciona y se
tiene que apagar?
Rea:
Eso es tal vez, ¡la pregunta más difícil de todas! Bá-
sicamente, usted debe desactivar un sistema cuando se
mueva en el pasado completamente al margen del com-
portamiento que tenía. Esto podría ser porque el merca-
do ha cambiado, en particular su volatilidad. También es
fundamental cuando se alcanza 2 veces la máxima pér-
dida. No hay una respuesta definitiva a esta pregunta.
Yo diría que el sistema representa la ciencia del trading
automatizado y la selección de los sistemas “correctos”,
el arte. Y, por cierto, no debemos tener en cuenta sólo el
apagado de los sistemas, sino también sobre la cuestión
de si, y cuándo, los nuevos sistemas deben arrancarse.
TRADERS´: ¿Usaría alternativamente los sistemas que
cuestiona y los que no está muy seguros pero opera con un
tamaño inferior de posición?
Rea:
En realidad no. O bien el sistema está funcionando
como estaba previsto o no lo uso. Mayormente utilizo sis-
temas durante un tiempo, lo veo en detalle y decido du-
rante un período de unas semanas cómo voy a proceder
con ello. Por lo general, me ocupo por un tiempo de un
sistema y lo observo antes de apagarlo. Pero aun así: esta
pregunta no tiene una solución perfecta. A veces simple-
mente hay que mantener un límite de pérdidas y dejar
todo sin cambios hasta que el enfoque se sincronice de
nuevo con el mercado y recupere el terreno perdido. Te-
ner una etapa difícil es a menudo algo bastante normal.
Por lo tanto, marco valores altos de parámetros estables
en mis pruebas históricas, tal que pueda depender en
gran medida de la estrategia. Para ello, precisamente, es
para lo que los sistemas están finalmente allí, para operar
sin emociones. Así que trato de no examinar las estrate-
gias que ya he probado, tan sólo cuando la situación sea
crítica.
Cuando se combinan los sistemas mostrados en este artículo para componer
una cartera, las estadísticas muestran el resultado. Lo más destacado: La pér-
dida máxima de la cartera (es de 6503 dólares) es de apenas más alta que la
de los sistemas individuales, mientras que captura beneficios de las 4 estrate-
gias. Como resultado, la curva de capital es mucho más estable, más regular y
la relación de retorno y pérdida máxima es significativamente mejor que la de
cualquier sistema individual.
Fuente: TradeStation
Identificación
Resultado
Rendimiento total neto:
177 676,00$
Beneficio bruto:
397 073,70$
Pérdida total:
-219 397,70$
Factor de ganancias:
1,81
Número de Operaciones:
1128
Operaciones ganadoras:
578
Operaciones perdedoras:
546
Operaciones neutrales:
4
Operaciones rentables en %:
51,24
Beneficio neto medio por operación:
157,51$
Promedio de las operaciones ganadoras:
686,98$
Promedio de las operaciones perdedoras:
-401,83$
Ratio de pago:
1,71
Mayor ganancia:
2362,50$ (0,59%)
Mayor pérdida:
-750,00$ (0,34%)
Número máximo de operaciones ganadoras
consecutivas:
10
Número máximo de operaciones perdedoras
consecutivas:
10
Período de trading:
01.02.2011 - 02.02.2016
Período total de trading:
1548 Tage
Número máximo de acciones/contratos:
3
Pérdida máxima:
-6503,20$
En % del capital inicial:
6,50
Pérdida máxima:
214 (184) Tage
Subida máxima:
178 713,10$
Mayor pendiente:
1821 (1548) Tage
Rendimiento anual:
35,52%
Meses rentables en %:
83,61
Ratio de Sharpe:
4,20
Relación de Sortino:
6,42
T1)
Informe del rendimiento de los sistemas combinados
El único secreto que guardo es el
código fuente exacto de mis sistemas.