TRADERS´ES 09

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PERSONAS
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09.2016
pregunté a un desarrollador si podía ver el código más
de cerca y me lo reveló. Miré el conjunto de líneas de có-
digo y reglas, y me sorprendió lo bien que lo entendí. La
mayoría de las reglas se basaban en simples secuencias
de comandos “if-then-else” para tener en cuenta varias
condiciones. Tras otro vistazo más de cerca, hubo algo
que no me gustó y empecé a reprogramarlo todo por mi
cuenta.
TRADERS´: ¿Qué fue lo que no le
gustó?
Rea: A veces las reglas de entrada a
largo y a corto eran distintas. Pero las
ajusté de manera tal que trabajasen
de forma idénticas. Algunos puntos
me parecían sobre-optimizados, de-
masiado adaptados al pasado. En
este caso intenté usar condiciones
más estables, más universales. No
soy un fan de la sobre optimización
de estrategias y por ello equilibro
bien mis estrategias.
TRADERS’: ¿Cuánto tiempo le llevo
hasta obtener buenos resultados?
Rea: Fue un proceso largo con una
gran cantidad de “aprendizaje a tra-
vés de la experiencia” y reveses tem-
porales. Creo que me llevó cerca de
5 años. Durante este tiempo aprendí
mucho y probé mis propias ideas.
Quería hacerlo y por ello nunca he
renunciado a ello. Pero tampoco me
fue fácil soportarlo durante mucho tiempo. Para hacer
frente a todo ello, fue importante obtener una gran visión
desde un punto de vista comercial. Existen tantas ideas
en el mercado que seleccionar algo al comienzo y experi-
mentar con ello puede ser complicado. Pero no es nece-
sario reinventar la rueda y desarrollarlo todo desde cero.
En mi caso he buscado durante años mis estrategias para
que tengan unos buenos ajustes, pruebas y manteni-
miento de ellas. Luego las he segui-
do desarrollándolas yo mismo.
TRADERS´: ¿Tuvo grandes contratiem-
pos?
Rea: Sí, por supuesto. Al principio
fueron los sistemas que no funcio-
naron como se esperaban y tuve que
separarme de ellos. Aun así, llegaron
las rachas de pérdidas, incluso a las
buenas estrategias. Un revés impor-
tante para mí fue también la quiebra
del agente de bolsa PFG en 2012, lo
cual me sorprendió mucho al igual
que al resto de operadores. Después
de un largo periodo de negociacio-
nes, al final me reembolsaron al me-
nos, el 30% del valor de mi cuenta.
Este sistema está diseñado en base a las roturas del petróleo. El límite de pérdida del sistema es de 500 dó-
lares y el precio objetivo está en los $ 1,500. Dado que se trata de un sistema intradiario, Tim Rea también ha
instalado un filtro temporal que evita que se lancen posiciones demasiado tarde o nuevas. La pérdida máxima
fue de 3788 dólares. En el gráfico se puede ver la curva de capital en dólares.
Fuente: Datos de Tim Rea. Gráfico creado por TRADERS´
G2) Curva de capital del sistema de ruptura en el petróleo
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30000
40000
50000
60000
2011 2012 2013 2014 2015
Capital
Periodo
El gráfico muestra un ejemplo de operativa con un sistema de giro en el E-mini S&P (ES.D). Las señales que
aquí se presentan están sólo dentro de la sesión principal de trading de los Estados Unidos. La salida tiene
lugar, cuando se produce una señal de giro en la dirección opuesta.
Fuente: TradeStation
G3) Ejemplo de operativa en el sistema de giro