58 / 82
58
TRADERS´ 05.2020
permite adaptarnos a la volatilidad del mercado en cada
momento.
Se puede fijar el rango de la estrategia ORB alrededor de
este promedio o un poco mayor para asegurarnos que
la rotura de este rango implica una
tendencia mayor de lo que solían ser
las tendencias “falsas”. Después de
algunos análisis hemos encontrado
que valores en el intervalo (media,
media+2*desviaciones
estándar)
funcionan bien y podemos selec-
cionar uno u otro valor dependiendo
del activo que estemos evaluando.
Unamanera de ver si el rango es apro-
piado, consiste en analizar cuándo el
precio cruza este rango en el día. Si en
la mayoría de los días, el precio cruza
el rango al principio del día, el rango
puede que sea demasiado estrecho.
Por el contrario, si hay muchos días
en el que el precio no cruza el rango,
el rango puede ser demasiado ancho
(recordar la Figura 5).
Una vez que se tiene un rango
razonable, podemos simplemente
usarlo para etiquetar el día como
alcista o bajista dependiendo si el
rango se rompe hacia arriba o hacia
abajo respectivamente. Con estas
etiquetas podemos tratar de usar
un sistema de aprendizaje máquina
supervisado para predecir si el día
a operar va a ser alcista o bajista.
Como ya se ha explicado anterior-
mente si no usáramos la predicción y
esperáramos a la rotura del rango de
apertura como es la técnica de ORB
tradicional, una parte importante del
movimiento ya habría sucedido.
Como podemos ver en la Figura 2,
para cuando el precio del activo
ha roto el rango, el potencial bene-
ficio ya casi se ha esfumado. Por
tanto, trataremos de predecir si el
día es alcista o bajista mirando los
días previos y unos pocos minutos
al principio del día. De esta manera
podemos operar antes y obtener un
mayor beneficio.
ESTRATEGIAS
Se puede observar la curva del balance acumulado en puntos en el futuro del DAX para los periodos
en muestra que se usaron para entrenar el sistema (in-sample en naranja) desde 1997 a 2015 y fuera
de muestra (out-of-sample en azul) desde 2015 a 2020.
Fuente: Matplotlib de Python
G7
Curva de balance acumulado en puntos en el futuro del DAX
La línea recta negra indica la apertura del día en 7484 puntos. Las líneas naranja y verde representan
el mínimo y el máximo del día respectivamente, en 7462 y 7539 puntos. En este caso, el rango entre
la apertura y el mínimo es más pequeño que el rango entre la apertura y el máximo (la distancia de la
línea negra a la naranja es más pequeña que a la verde), por lo que el valor de la bisagra de este día es
7484 -7462 = 22 puntos. Podemos decir que el día tiene una tendencia “falsa” bajista, ya que empieza
siéndolo pero en vista a cómo evoluciona el día éste es claramente alcista.
Fuente: Matplotlib de Python
G6
Representación de la bisagra
Prediciendo la etiqueta
Una vez que tenemos los días etiquetados, se organizan
para entrenar un algoritmo de aprendizaje máquina que
prediga la etiqueta alcista/bajista de un día basándonos