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TRADERS´ 05.2020
En este artículo proponemos utilizar un modelo de Aprendizaje
Máquina para mejorar los sistemas de rotura del rango inicial.
Después de explicar el modelo y describir las ventajas del mismo,
ponemos como ejemplo el sistema resultante sobre el futuro del DAX
sin optimizar sus parámetros para no caer en el sesgo de selección;
demostrando así que merece la pena su estudio más en profundidad
para acomodarlo a la operativa de cada trader.
ESTRATEGIAS
general se trata de establecer un rango de precios tal que
el sistema compra cuando el precio cruza hacia arriba
el límite superior o vende cuando el precio cruza hacia
abajo el límite inferior. Existen multitud de métodos para
establecer este rango inicial, lo que determina distintas
variantes del método para tratar de aproximarse a un
Los sistemas de rotura del rango de apertura, fueron
popularizados en los años ’90 por Toby Crabel en su libro
“Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening
Range Breakout”, del que se derivó el nombre con el que
se conoce hoy en día de sistemas ORB. En realidad hay
muchas variaciones de este tipo de sistemas pero en
Eduardo López Gonzalo
Eduardo López Gonzalo es Profesor Titular en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, con especialidad en proce-
sado de señal y aprendizaje máquina para
señales del habla y financieras. Es director
del curso experto “Sistemas y Modelos Cuan-
titativos de Trading Algorítmico” y de la com-
petición ROBOTRADER asociada al curso.
eduardo.lopez@upm.esMario Alfonso Arsuaga
Mario Alfonso Arsuaga es Ingeniero de Tele-
comunicaciones por la Universidad Politéc-
nica de Madrid, con especialidad de grado
en sonido e imagen y especialidad de máster
en aprendizaje máquina y ciencia de los
datos. Actualmente trabaja en el departa-
mento de innovación de una gran consultora
en el desarrollo de proyectos de aprendizaje
máquina, en particular de visión artificial y
tratamiento de datos financieros.
INTRODUCIENDO TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SISTEMAS CLÁSICOS
Sistemas de rotura del rango de apertura