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TRADERS´ 03.2020
su trabajo en serio, se ha ocupado
de los números que subyacen en su
gestión de riesgos y dinero (Tabla
2). Como administra su cuenta de
futuros en dólares y la operativa de
futuros del petróleo crudo también
se liquida en dólares, sus cálculos los
realiza completamente en dólares.
John necesita $ 4,000 al mes antes
de impuestos para mantener su nivel
de vida. Estos $ 4,000 es su base
salarial objetiva. John plantea unos
$ 8,000 como la meta intermedia
y $ 12,000 como meta superior. La
forma en que trabaja con estos obje-
tivos día a día se explica en la Fig.
3. Anualmente, el objetivo más bajo
es de unos $ 48,000 (80R), el obje-
tivo anual promedio es de unos US
$ 96,000 (160R) y el objetivo anual
superior es de unos US $ 144,000
(240R). De hecho, estos valores no
son alcanzables para John, porque
tendría que realizar el máximo mes
a mes, lo cual es utópico. De hecho,
John ganó exactamente $ 60,000
(100r) antes de impuestos en 2018.
Y eso sin tener una cuenta operativa
de un millón de dólares (Tabla 3).
Estadísticas de trading de John
con RMS convencional
Las cifras que utilizamos en el artí-
culo deben ser comprensibles para
usted. Son valores probados con
un histórico de precios, que al final
son muy similares a los de John. Su
estilo de negociación discrecional
no replica de manera exacta la estra-
tegia de pruebas, por lo que utili-
zamos nuestra propia estrategia que
es comprensible y que le brindará
todos los parámetros importantes
(Tabla 7). El objetivo del histórico de
pruebas no es generar resultados de
prueba óptimos, sino generar resul-
tados de trading que un buen trader,
que actúa de manera disciplinada y
utiliza constantemente las ventajas
sobre el mercado, pueda replicar en
la realidad. Los resultados concretos
de las estadísticas de trading de John
con su RMS convencional se pueden
encontrar en la Tabla 4. Utilizamos
los resultados de trading reales
obtenidos uno a uno para los planes
de ataque individuales. Lo cual signi-
fica que los resultados procesados
del histórico de pruebas durante el
2018 se realizaron manualmente uno
tras otro durante la primera etapa
del plan de ataque. En la segunda
etapa, se obtuvieron las nuevas
ganancias y pérdidas recalculadas
a partir del histórico de pruebas.
Cuando un plan de ataque finaliza
su pérdida, comienza un nuevo plan
de ataque, comenzando nuevamente
en el primer nivel. Esta compara-
ción revela el potencial del APS,
adaptado a John, nuestro perso-
naje ficticio, que es más real de lo
que se pueda pensar al principio. El
plan nos dice que, si el 60 % de esta
ganancia anual es demasiada alta
o demasiada baja como operador
diario, lo cual no es un problema, se
debe recoger todos los beneficios
que pueda ganar cada año y agregar
el porcentaje que el APS aporte al
aumento del rendimiento de John.
Ahora tendrá una evaluación muy
realista del rendimiento potencial de
su estilo de negociación personal en
el mercado de valores. Y de eso trata
exactamente la tercera parte de la
serie sobre APS.
Presentación del APS en Excel
Para no sobrepasar el alcance de
este artículo, veamos el plan de
ataque básico con los siguientes
ejemplos: instrumento negociado
Futuros del crudo ligero. Lo cual
significa: Renunciamos a la admi-
nistración diaria y semanal de
negociación por medio de planes
de ataque independientes, como lo
Las estadísticas del APS muestran que se
completaron 45 planes de ataque, de los cua-
les 30 en ganancias y 15 en pérdidas. Dado que
el índice de aciertos es exactamente del 50%,
el factor de beneficio (2.17) puede determi-
narse en base al beneficio total dividido por la
pérdida total. Aunque la mayor pérdida de tra-
ding es de $ 5,886 (séptimo nivel con un mar-
gen de capital de aproximadamente $ 88,000
en ganancias del plan de ataque), la mayor
ganancia es de $ 18,714. La relación de las 2
cifras muestra claramente que la minimización
estricta del riesgo junto con la estricta protec-
ción de ganancias es efectiva. Por supuesto,
una pérdida de aproximadamente $ 6,000 de
una sola operación es una pérdida única extre-
ma que es muchas veces mayor que la pérdida
estándar de $ 300 con un contrato de primer
nivel. Si coloca ambas curvas de equidad una
encima de la otra, entonces la pérdida máxima
no alcanza el mínimo de la curva de equidad
con una pérdida de tan solo $ 300, ya que la
curva de equidad APS es decenas de miles de
dólares más alta que la convencional.
Fuente: Plagge Consulting
T8
Prueba de la estrategia APS,
estadísticas
PORTADA