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comportamiento es igual o parecido al mos-trado ante-
riormente. A ello se le denomina “walk-forward”.
Aquí es donde las cosas normal-
mente se tuercen y aparecen los
primeros síntomas de que algo no va
bien. Puede deberse a situaciones
no prevista en el momento de formu-
lar los algoritmos, errores en la
programación pero sobre todo dejan
en evidencia al sistema de trading
que se pretende usar porque no es
rentable. Y es esto último lo que hace
que elijamos parámetros de configu-
ración que provocan lo que se llama
“curve-fitting” o sobre-optimización.
Es proponer configuraciones que
muchas veces si se ana-lizan fría-
mente son absurdas que dan resul-
tados irreales o ficticios que nunca
se darán en la realidad.
La sobre-optimización es el peor
enemigo de un sistema algorít-
mico. Este hecho ocurre cuando un
programador busca que la estra-
tegia funcione con el máximo de
ganancias sin fijarse en otros pará-
metros. Pero en el momento que la
hace la ejecuta a tiempo real en un
producto financiero el resultado que
se obtiene suele ser pérdidas más
o me-nos abultadas. Mencionamos
antes la etapa walk-forward y de su
importancia para evaluar y aprobar el
sistema automático. He conocido a
muchos y no exagero que desprecian
o quitan importancia a esta tarea de
evaluación. Incluso suelen hacerse
“trampas” escogiendo períodos
cortos muy cercanos a cuando
hicieron el baktest de optimización
o yendo a buscar otros momentos
más lejanos donde el escenario del
activo financiero es muy pa-recido
al de backtest. Lo que quiere decir
que el sistema no funciona con
Para obtener estos gráficos he utilizado un sistema propio algorítmico programado en C# que opera
el mini-DAX(FDXM). Las curvas obtenidas al aplicarle los modelos Montecarlo 1 y 2 nos muestran su
fiabilidad.
Fuente: Plataforma Visualchart 6.0
G1
Curva obtenida con el modelo de Montecarlo-1
G2
Curva obtenida con el modelo de Montecarlo-2
Para no caer en la trampa del curve-fitting podríamos seguir algunos
pasos como no hacer uso de demasiados parámetros.
TRADERS´ 03.2019
PERSPECTIVAS
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garantías en cualquier momento de mercado, es decir,
según tendencia y volúmenes negociados.