TRADERS'ES 03

22 / 76

Esteban Pérez
Esteban Pérez, ingeniero en Telecomunica-
ciones e inversor en bolsa con una expe-
riencia de más de 20 años. Actualmente
es analista técnico independiente, trader
intradiario a tiempo completo, programa-
dor de sus propios sistemas algorítmicos
y formador en el trading especializado en
Price Action y SoR calculados por lo que es
muy conocido. Dirige el portal de formación
y
TRADERS´ 03.2019 22
Es necesario hacer un correcto walk-forward
Definamos primeramente “optimización”. Es un proceso
donde se busca los mejores parámetros que den una
buena rentabilidad, que haga a una estrategia ganadora
de forma consistente. Se escoge un período histórico y se
prueba en backtest la estrategia programada. Nos dará
unos resultados. A partir de ahí mediante un programa
para ir variando los parámetros y comprobando los resul-
tados que suele estar alojado en la misma plataforma
donde hemos programado se irá obteniendo resultados
de lo que nos hubiese proporcionado si configurada de
esa manera la hubiésemos puesto a trabajar en tiempo
real. El siguiente paso sería comprobar esa configura-
ción que hemos elegido en otro período histórico poste-
rior al del backtest de optimización para comprobar si su
EL ENEMIGO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO
El curve-fitting en el trading algorítmico
En el trading como en cualquier otro tipo de negocios existen modas y tendencias. Con el desarrollo de
las plataformas tanto de brókers como las independientes se han implementado con la posibilidad de
programar estrategias automatizadas, es decir, trading algorítmico. Claro que hay que tener en cuenta que
si el operador no tiene buenos conocimientos, método, sistema y estrategia para negociar en manual por
muy buen programador que sea no conseguirá que mejore o sea rentable.
Pero vamos a partir de la base que seguimos un método para operar y que él deriva un sistema con
una estrategia bien definida con sus reglas y que se programa en un len-guaje. Una vez finalizada la
tarea la exponemos al mercado con datos históricos, lo que se denomina backtesting con un período
suficientemente amplio para que nos arroje unos resultados que ofrezcan una buena fiabilidad.
PERSPECTIVAS