TRADERS´ES 09

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ESTRATEGIAS
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largas más rápidamente y la proporción de posiciones
largas respecto a las cortas disminuirá constantemente.
Nuestra estrategia de trading explora esta consideración.
Muchos agentes de bolsa proporcionan tales indicadores
de sentimiento. Nos fijaremos en los datos de los últimos
5 días de negociación de nuestro agente de bolsa. Si este
registro muestra un aumento de posiciones cortas netas
de los inversores privados, pero el indicador de la ten-
dencia superior en una base horaria muestra una tenden-
cia al alza, nuestro sistema entrará a largo y viceversa.
Ejemplo de trading
Nuestra estrategia es especialmente
adecuada para los mercados altamen-
te líquidos y profundos como el mer-
cado de divisas. Aquí, preferimos los
mayores pares de divisas. La figura
2 muestra el gráfico horario del EUR/
USD con ciertas operaciones. El indi-
cador tendencial superior estaba ver-
de y por lo tanto señalaba una tenden-
cia al alza. El 11 de agosto de 2015, los
registros de sentimientomostraron un
posicionamiento corto neto creciente
por quinto día consecutivo, lo que nos
indicó una entrada a largo. La abri-
mos con la vela de la hora siguiente
en 1.1030. Para limitar nuestro riesgo,
colocamos el límite de pérdidas inicial
en el indicador de super-tendencia
en 1.1002. Durante el transcurso de
la operación, el límite de pérdidas
se basó en este indicador, hasta que
se generó una contra-señal. El 13 de
agosto, el indicador pasó a rojo y nos
quedamos fuera de la operación en
1.1126 con 96 pips de ganancias.
El gráfico horario ilustra un ejemplo de una operación a corto en el par USD/JPY según la estrategia presenta-
da. Los registros de sentimiento del agente de bolsa (no mostrado) mostraron al quinto día un posicionamiento
largo neto consecutivo. El indicador super-tendencia (14, 3) mostró una tendencia bajista. El par USD/JPY se
vendió en la vela horaria durante la apertura en los 106.12 después de la liberación sentimental. El límite de
pérdidas inicial en el indicador super-tendencia estaba en los 106.59. Posteriormente, el límite de pérdidas se
movió a través de la super-tendencia hasta que se generó una contra-señal y salimos de la operación en los
104,71 con 141 pips de ganancias.
Fuente:
G2) Ejemplo de trading en el par USD/JPY
Conclusión
La idea de negociación que hemos presentado aquí es el
marco básico de una estrategia de seguimiento tenden-
cial que rinde homenaje al conocido clásico “Deje correr
sus ganancias y limite sus pérdidas”. El uso del senti-
miento de los traders privados como filtro tendencial y
la identificación del impulso ofrece suficientes posibilida-
des para adaptar el enfoque de trading a las percepciones
personales y, por ejemplo, integrar un filtro de impulso
diferente e independiente del sentimiento en su estrate-
gia de trading. «
Nuestro enfoque tendencial se basa en el
sentimiento y debe cumplir 2 principios.