41 / 82
ESTRATEGIAS
41
que el factor de recuperación del
sistema es incluso mejor.
No es algo raro que un sistema
sencillo logre una mejora evidente
pasando de operar 1 activo a 6 acti-
vos de forma simultánea. Podríamos
decir que el sistema aplicado sobre
el índice que más gana (S&P500)
obtiene un peor resultado por uni-
dad de divisa invertida si lo aplica-
mos al conjunto de índices (S&P500,
Dow30, Nasdaq100, Dax30, Euros-
toxx50, Ibex35). Es por tanto que se
logra una sinergia sencilla suman-
do todos los sistemas aplicados si-
multáneamente que de no hacerlo.
Si esto ocurre en sistemas básicos
como el que hemos visto anterior-
mente, ¿qué ocurrirá con sistemas
más complejos donde se operan ac-
ciones de manera simultánea? Aun-
que puede que esté ya adivinando la
respuesta, la mejora resultará mu-
cho más evidente y crucial.
Fíjese que no discutimos sobre
cambiar un sistema empleando x o
y indicadores, hablamos de utilizar
ese mismo sistema no sobreoptimi-
zado (sin escoger muestras correla-
cionadas y preparadas previamente
para dar un buen resultado) a una
gama de activos. ¿Por qué entonces
no se hace esto mismo con cualquier
sistema que se tenga en cartera?
Porque generalmente el trader que
programa sistemas tiende a generar
Rentabilidad anual del 11,15% sin contar dividendos y con comisiones tenidas en cuenta. Racha de pérdidas
mensual del -16,26%.
Fuente: Amibroker
G3)
Rentabilidad anual v racha de pérdidas
Compruebe si los resultados de su sistema
son fruto del azar o bien está explotando
un patrón rentable.