TRADERS´ Guía de inversión en la Bolsa

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Guía de inversión en la Bolsa
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Pero hay otras dos ventajas fundamentales al operar
con múltiples sistemas. Una de ellas sería el cubrirnos
frente a una sobreoptimización (esto es, que pense-
mos que nuestro sistema es rentable, cuando no lo es)
y la otra es que nos da tiempo a reaccionar ante un
cambio o desaparición de la ineficiencia que explota
cada uno de los sistemas, ajustando sus parámetros
o reemplazando sistemas.
Nuestra cartera de sistemas se comportará como una
máquina de ejecutar trades cada vez más rentables y
de mayor calidad, en términos de frecuencia y rendi-
miento por riesgo asumido.
La gestión del capital es la clave
Finalmente, con nuestro pequeño
ejército de robots en activo, ana-
lizando los mercados y operando
cada buena oportunidad que detec-
tan, habremos alcanzado un flujo
constante de operaciones positivas.
Esto a su vez generará una estadí-
stica de nuestra cartera que, bien
analizada mediante un algoritmo
de gestión de capital, disparará los
beneficios.
Se trata ahora de asignar la canti-
dad óptima de capital a cada nueva
posición. Y de nuevo la automati-
zación informática nos va a permi-
tir hacerlo.
Existen multitud de algoritmos:
ratio fijo, fracción fija y nuestros
algoritmos propietarios NeuroRisk y BayesRisk.
Estos algoritmos permiten incluso crear operativas
con diferentes riesgos utilizando los mismos siste-
mas y de esta forma configurar carteras adaptadas a
cualquier perfil inversor. Una herramienta imprescin-
dible para cualquier gestor.
En la imagen vemos la aplicación de uno de nuestros métodos de optimización
paramétrica que combina algoritmos genéticos y clusterización k-means para
obtener sistemas de trading robustos y con el mínimo riesgo posible.
Fuente: Alphadvisor
G3) Análisis de robustez paramétrica mediante el algoritmo k-means
de la plataforma Alphadvisor
Son muchas las ventajas de operar mediante si-
stemas automáticos, pero en ningún caso una
máquina puede reemplazar la experiencia y la ha-
bilidad de un trader humano.
Al contrario, las máquinas han venido para po-
tenciar al especulador y llevarlo hacia una mayor
comprensión y mejora de su operativa.
Los traders manuales que se resisten a abrazar
las nuevas tecnologías han quedado ya desfasa-
dos, como los carruajes con caballos y otras tan-
tas cosas útiles en su momento pero que hoy ya
no son sostenibles ni prácticas, pues han sido su-
peradas por tecnologías superiores.
Solo así, con herramientas modernas y conoci-
mientos adecuados, podemos mantenernos en el
filo de los mercados y alcanzar el máximo desar-
rollo de nuestras capacidades especulativas.
Conclusiones
Juan Manuel Almodóvar
Juan Manuel Almodóvar dirige la consultora Siste-
mas Inversores, especializada en trading automáti-
co; es el creador de Alphadvisor, una aplicación
open source para el diseño y análisis de sistemas
e imparte también formación online para traders
a través de la Intelligent Trading School. Centra su
carrera profesional en el ámbito de la Inteligencia
Computacional aplicada a los mercados financieros.