TRADERS´ES 02

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EDItoRIaL
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02.2016
¿Pruebas históricas imposibles?
Ioannis kantartzis
anastasios Papakostas
» Cada persona que logra tener una gran idea para la creación de una estrategia
de trading quiere saber sobre todo una cosa: ¿Cómo habría funcionado dicha
estrategia en el pasado? Para averiguarlo, las reglas de trading deben definirse
y programarse de tal forma que calculen sus resultados utilizando los históricos
de precios. Para ello, muchas estrategias se pueden implementar con tan sólo
utilizar indicadores y osciladores. Sin embargo, como ocurre la mayoría de las
veces, el resultado es el mismo: un buen o mal rendimiento. Al menos, siempre
y cuando usted no esté sobre optimizando la estrategia (es decir, haya adaptado
demasiado bien los parámetros de su estrategia para que tengan un comporta-
miento fenomenal en el pasado). Las estrategias que están
sobre-optimizadas funcionan bien hasta que dejan de ha-
cerlo el día menos pensado. O hasta el último día del pe-
ríodo de pruebas que estamos utilizando. Una alternativa
es el trading técnico. El cual suena un poco a la Edad de
Piedra, ya que por lo general se llega a un problema crucial:
No se puede, o es demasiado engorroso e inexacto volver
a realizar las pruebas. Cuando los niveles de soporte y de
resistencia son muy visuales, no se pueden calcular mediante algoritmos.
Las variaciones son demasiado amplias, lo que se tendría que tener en cuen-
ta incluso para las formaciones en gráficos simples. En estos casos los traders
descartan una y otra vez el análisis técnico con gráficos porque falsean los re-
sultados, ya que no se pueden probar las estrategias de forma decente. Pero tal
vez eso sea simplificar demasiado o ser miope. Quizás sea una minoría la que lo
utiliza y por ello quizás tenga una ventaja. ¿Qué pasaría si las estrategias que no
se pueden probar con históricos de precios, en realidad ofrecieran una ventaja
competitiva? ¿Qué pasaría si dichas estrategias funcionasen porque carecen de
pruebas históricas y nadie pudiese probarlas y por lo tanto carecieran de evi-
dencia científica y nadie las utilizase? ¿No sería un argumento para utilizar este
método supuestamente de la edad de piedra? Debo admitir que no tengo una res-
puesta final para esta pregunta. Lo que no se puede probar, es siempre incierto y
arriesgado. Lo cual también ocurre cuando la estrategia se puede probar, con la
diferencia de que ahora nos sentimos más seguros porque tenemos las estadís-
ticas con nosotros. Pero eso no quiere decir que cuando tengamos unas buenas
pruebas vayamos a tener el éxito asegurado, porque las reglas siempre pueden
cambiar. Una cosa no ha cambiado hasta ahora: El hecho de que los niveles de
resistencia y soporte se repitan. Un método que existe mientras se mantengan
los gráficos, debe ser digno de un análisis serio aunque no haya ninguna prueba
sobre históricos. Por ello el trading es una mezcla de ciencia y arte. Una ciencia
porque los sistemas se pueden probar durante largos períodos. Y un arte, dado
que usamos el análisis técnico de los gráficos y nuestra propia experiencia. «
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Ioannis Kantartzis Anastasios Papakostas
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