TRADERS´ES 06

46 / 84

ESTRATEgIAS
46
06.2015
límite de pérdidas en un lugar supuestamente seguro por
debajo de la línea horizontal pero se toca con la rotura
(trampa de salida). El trader teme que la tendencia conti-
núe, por lo que vuelve a entrar (porque no quiere perder-
se esta oportunidad) y, además, aumenta el precio. Usted
puede ver claramente la cacería de todos los límites de
pérdidas en el movimiento de fuerte impulso por enci-
ma de los máximos de la consolidación (vela larga ver-
de). Salimos de una parte de la posición con un RRR de
1,5 a 1,7120 y colocamos el límite de pérdidas por debajo
de la línea de arranque situando la operación en el punto
de equilibrio. El objetivo de beneficios (100 centavos por
proyección) se alcanzó un par de horas más tarde y se
cerró la operación en 1,7162 con un beneficio de 4,3 veces
el riesgo.
Otro ejemplo es el par de divisas CHF/JPY en gráfi-
co semanal (Figura 3). El movimiento del impulso (movi-
miento swing), así como la consolidación, son similares
Nombre de la estrategia: Busted Breakout
Tipo de estrategia: Swing con la tendencia
Rango temporal: todos
Patrón:
I a/b/c: rango temporal superior (HT),
movimiento impulsivo y consolidación. II
a/b/c: precio en la banda (HT), vela de rotura
y re-rotura
Entrada: en la re-rotura de la línea horizontal de la rotura
Límite de pérdidas: Por debajo del mínimo de la rotura fallida
objetivo:
Primera salida de 1/4 de la posición tras la
cacería de límites de pérdidas (tras el máximo
de la consolidación); segunda salida en objeti-
vos (100% de la proyección)
Gestión del riesgo y
dinero: 0.5-1.5 % de riesgo por operación
Número medio de
señales: cerca de 500 por año (en 20 pares de divisas)
Tasa de ganancias: 65%
Ganancia media por
operación:
+0.6 el riesgo
instantánea de la estrategia
a la del ejemplo anterior (Figura 2). Los requisitos de la
configuración para el período temporal superior, gráfico
mensual, se cumplen. Lo mismo pasa con el impulso útil
del movimiento swing anterior, de más de 8 ATR.
La entrada (113,02) y el tope (110.80) se ejecutan y se
colocan después de un claro fracasado intento dinámi-
co por debajo de la línea verde. La vela tras la ruptura,
un martillo, muestra la importancia y la fuerza de la línea
horizontal. Si usted es un trader que usa la estrategia de
Busted Breakout, se puede relajar tras la entrada ya que
todas las ventajas están a partir de este momento de su
lado. El RRR es de 4.7 y se sale de parte de la posición en
120.00 después de la cacería de límites de pérdidas en los
máximos de la consolidación. El objetivo de ganancias
en 123.26 se alcanzó rápidamente y la operación se cerró
con 4,4 veces el riesgo inicial.
Aplicación práctica
La estrategia se desarrolló originalmente para el mer-
cado de divisas. Pero también funciona en cualquier
otro mercado líquido y profundo como índices, bonos
y materias primas. Debido a la naturaleza fractal de los
mercados se pueden operar todos los marcos tempora-
les desde tics a gráficos semanales. La estrategia se usa
tanto en los sistemas de trading discrecional como en
sistemáticos.
Es necesario practicar durante algún tiempo para
identificar patrones visuales en el mercado. Si opera to-
talmente en automático, debe concretar las reglas que le
dupliquen el componente intuitivo del reconocimiento de
patrones. Una gran ventaja del mercado de divisas es la
operativa de 24 horas. Esta estrategia funciona bien todo
el tiempo.
Tenga en cuenta que la configuración y la entrada son
sólo una parte de la estrategia de trading. Un algoritmo
diferenciado de salida, un ajuste dinámico del tamaño, la
definición de la tipología del mercado, así como la ges-
tión de riesgos son los componentes más importantes de
un sistema.
Conclusión
Es importante que usted esté de acuerdo con los dogmas
de este sistema de trading para hacerlo rentable. La di-
ficultad de la estrategia es que usted tendrá en contra a
la masa. La entrada será a menudo contra-intuitiva, pero
¡no deje que le moleste! Porque esa es la razón de que la
estrategia funcione tan bien. En definitiva, es más diver-
tido beneficiarse de los límites de pérdidas de los demás
que no que nos toquen los nuestros y acabemos con una
pérdida. ¿A qué grupo desea unirse? «
gabriel grammatidis
Gabriel Grammatidis es director del centro de
competencia de divisas del instituto Van Tharp.
Ha estado operando en los mercados financieros
desde hace más de 30 años y está especializado
en el desarrollo de sistemas. La estrategia
Busted Breakout es parte de obra. Todos los
lectores que se pongan en contacto con él por
correo electrónico recibirán un descuento en sus
productos.