TRADERS´ES 06

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ESTRATEgIAS
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06.2015
en una cuenta de trading sin interés
compuesto, 100.000 dólares por año
desde 2006. Las operaciones tenían
un tamaño fijo de lote de 1.000 accio-
nes, el XRV genera un rendimiento
anual promedio de 20,390 o 20.39%
teniendo en cuenta el hecho de que
una cuenta de $ 100,000 en general
se puede apalancar en más de 1.000
acciones por operación, este retor-
no podría fácilmente incrementarse
sustancialmente al asumir un riesgo
adicional en cada posición.
La característica más significativa
del XRV es la estabilidad del patrón
en el tiempo y el hecho de que tiende
a dar mejores resultados a corto. Las
ventas cortas producen más rentabi-
lidad, incluso cuando los mercados
más amplios están haciendo grandes
oscilaciones alcistas como lo hicieron
en 2013 y 2014. Los rendimientos pre-
sentados aquí no son proyecciones o
pruebas, sino que son los resultados reales de las entradas
en XRV tal y como fueron planificadas y publicadas en el
plan de trading del autor desde 2006. Cada operación está
gestionada por estrictos criterios de gestión de dinero con
el fin de maximizar las ganancias. Una copia de las reglas y
de cada configuración XRV desde 2006 está disponible en
Mirando hacia el futuro
En el siguiente artículo vamos a irnos a un rango temporal
más largo y a demostrar cómo las configuraciones XRV
pueden generar rentabilidades significativas en un plazo
de tiempo “swing”. Luego, en la tercera entrega, vamos
a cambiar de marcha y regresaremos a las transacciones
intradía, para mostrar cómo las configuraciones XRV se
pueden utilizar para sacar provecho de los eventos de las
noticias en tiempo real durante el día de negociación. Di-
chas operaciones se planean y se ejecutan en un gráfico
de 5 minutos y muchas no duran más de 1 o 2 dos minu-
tos. En la cuarta entrega, vamos a centrarnos de nuevo
en configuraciones intradía, esta vez para discutir cómo
los fallos de los patrones XRV pueden dar lugar a opor-
tunidades sustanciales. Por último, en la quinta entrega,
vamos a analizar cómo las líneas pivote trazadas por los
operadores del parqué se utilizan como mecanismos de
sincronización para proporcionar oportunidades adicio-
nales significativas para obtener ganancias. «
Las operaciones en TV y ALK han servido para mos-
trarnos la forma básica de la configuración. La identi-
ficación del patrón en un gráfico diario es fácil y por lo
general se hace sin la ayuda de ningún software de esca-
neo. Creemos que mirar unos 1.000 gráficos cada noche
le llevará sólo alrededor de 1 hora y le proporciona un
contexto valioso que no está disponible cuando el trabajo
lo hace un ordenador. El XRV es muy fácil de detectar, lo
que le hace ideal para empezar a buscar oportunidades
de trading de alta probabilidad. Una vez que se domina
el patrón básico, se pueden explotar muchas variaciones
que proporcionan oportunidades en rangos temporales
más cortos y más largos con fines lucrativos.
El éxito de este modelo
Atendiendo a la interpretación más estricta de estas di-
rectrices el XRV ha generado resultados significativos
ALK se movió al 50% del nivel objetivo y las reglas de gestión de dinero trasladaron el límite de pérdidas a la
zona de riesgo 0, en 52,02 dólares. ALK se giró, se detuvo en el nivel de 0 pérdidas y se giró de nuevo, lo que
provocó una segunda entrada. La siguiente extensión llevó el precio al objetivo de los 52,50 dólares y cerró la
posición obteniendo un beneficio de 0,48 por acción.
Fuente:
G4) XRV día de trading en aerolíneas Alaska (Alk)
Adrian Manz
PhD, ha sido trader profesional de acciones du-
rante 16 años. Es el autor de 2 libros de trading y
publica el plan de trading de ingresos diarios, que
es un plan nocturno de lo que va a hacer en los
mercados al día siguiente en traderinsight.com