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LOS FONDOS DE FOREX
AL POR MENOR DE EEUU TUVIERON UN CRECIMIENTO FIRME EN JULIO
Según los últimos datos sobre los agentes de bolsa al por
menor (RFEDs) publicados por la Comisión de Negociación
de Futuros de las materias primas de Estados Unidos
(CFTC), los fondos de divisas al por menor gestionados
por los agentes de bolsa registrados que operan en los
Estados Unidos se ha incrementado en un 6,4% en julio
de 2015 en comparación al mes de junio. El aumento
mensual en julio de 2015 iguala a la disminución general
en la obligación total de FX al por menor del mes pasado.
En Junio de 2015 se vio una disminución neta del -1,4% de
los fondos gestionados por todos los agentes de bolsa que
operan en los Estados Unidos.
Fuente:
Un tribunal británico dictaminó que la Autoridad de
Conducta Financiera (FCA) tiene derecho a tomar medidas
cautelares permanentes y sancionar por un total de
7.570.000 £ a 3 traders húngaros y a un inversor Suizo por
sus prácticas de trading desleales. La técnica consistió
en entrar y operar órdenes en acciones negociadas en la
Bolsa de Valores de Londres, de tal manera que creaban
una falsa impresión o engañosa de oferta y la demanda de
esas acciones, lo que les permite comerciar esas acciones
a un precio artificial. Los traders utilizan normalmente una
mezcla de órdenes grandes y pequeñas entrando en un
lado del libro de pedidos de la LSE para crear una falsa
impresión de la oferta o de la demanda en una acción en
particular. Estas órdenes no buscan entrar en el mercado.
Las órdenes más grandes las colocaban cuidadosamente
a precios lo suficientemente cerca de la mejor oferta o
demanda de la LSE para dar una falsa impresión de la
oferta y la demanda, pero lo suficientemente lejos como
para reducir al mínimo el riesgo de que iban a ser objeto
de comercio.
Usaron las órdenes pequeñas sobre las acciones (por lo
general alrededor de 100 acciones) para mejorar la mejor
oferta o precio. Dado que el precio mejoraba, las nuevas
órdenes grandes se colocaban estratégicamente a precios
cercanos a la nueva mejor oferta o demanda con el fin de
apoyar la mejora del precio. De esta manera, los traders
buscaron sistemáticamente manipular el precio de las
acciones al alza y la baja. Estas órdenes tuvieron efecto y
movieron el precio de la acción por el ajuste del mercado al
aparente cambio en el equilibrio de la oferta y la demanda.
Una vez que el precio se había movido a un nivel ventajoso,
iniciaban una operación en el otro lado de la cartera de
pedidos a fin de beneficiarse del movimiento de precios
que habían creado. Estas operaciones se llevaron a cabo
tanto en la LSE como en un lugar en competencia con el
fin de sacar provecho de la liquidez disponible.
Los pedidos grandes "por niveles", que no iban destinados
al trading y que se utilizan para estimular el movimiento
de los precios de las acciones pertinentes, se cancelaban y
el proceso comenzaba de nuevo, normalmente destinados
a mover el precio de la acción en la dirección opuesta. De
esta manera, las acciones daban un resultado consistente
tras comprarlas a precios más bajos y venderlas a
precios más altos de lo que hubiera sido el caso de que la
estrategia no se hubiese empleado. Los traders accedían
a las plataformas de negociación pertinentes a través
del Acceso Directo al Mercado (DMA) de los agentes de
bolsa. DMA permite a los clientes un acceso directo a
los mercados y otras plataformas de negociación. Ellos
no negocian directamente en acciones, pero utilizan el
instrumento derivado llamado Contrato por Diferencia
(CFD), cuyo precio coincide, precisamente, con el precio
de la acción subyacente.
Fuente: written by Avi Mizrahi
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