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TRADERS´ 04.2020
Algunas investigaciones de los principales brókeres
indican que los operadores rentables tienden a incor-
porar una relación de recompensa de riesgo superior a 1.
Según esa investigación, los operadores que usaron
una relación R/R más de 1 tuvieron tres veces más
posibilidades de obtener una ganancia, en compara-
ción con los operadores que usaron una R/R de menos
de 1. El 53% de los operadores fueron rentables en el
primer grupo, mientras que solo el 17% de los traders
rentables pertenecían al segundo grupo.
Debe recordarse que las órdenes de stop loss juegan
un papel clave al establecer la relación recompensa/
riesgo. La investigación sugiere que los operadores
deben mantener una relación R/R de al menos uno.
Para configuraciones de trading que no devuelven la
recompensa deseada al nivel de riesgo, simplemente
puede descartarlas.
Riesgo de aplicar una relación de recompensa-riesgo
arbitrariamente alta
Hacer cumplir una relación riesgo-recompensa muy
grande no es bueno, ya que mi propia experiencia
muestra que parece ser una relación inversa entre la
razón de rentabilidad y la relación riesgo-recompensa.
Esto significa que cuanto mayor sea la relación riesgo-
recompensa, menor será la relación de rentabilidad.
Esto tiene sentido ya que tener una relación de recom-
pensa de alto riesgo significa que su orden de stop
loss estará mucho más cerca de su precio de entrada
que su precio de toma de ganancias, y eso significa
que la volatilidad normal puede hacer que se detenga
más fácilmente.
Como ejemplo, si su entrada es 1.30, take profit está
en 1.31, y su stop loss está en 1.2970, entonces el
precio está a solo 30 pips de su nivel de stop loss y
100 pips de su take profit. La relación riesgo-recom-
pensa será un buen 3.33, pero la probabilidad de que el
precio alcance su nivel de parada antes de alcanzar su
ganancia es mayor.
En situaciones en las que la volatilidad es mayor,
como el trading diario o el scalping, es normal ver
que los operadores tienen relaciones inversas de
riesgo-recompensa, por otro lado, tienden a tener
razón más del 50% del tiempo. En el caso de los
operadores de posición y swing que generalmente
mantienen posiciones durante unos días o meses,
tienden a adquirir más fácilmente relaciones de
riesgo-recompensa.
PERSPECTIVAS
El riesgo es la diferencia entre el precio de entrada y el de stop loss, y en este ejemplo utilizamos un patrón rectangular. Cuando el mercado alcanza el R/R
3:1, esto significa que el mercado ha producido una recompensa tres veces mayor que el riesgo.
Fuente: Metatrader
G1
Ejemplo de cálculo de la relación riesgo-recompensa