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TRADERS´ 09.2019
ESTRATEGIAS
El sistema
La estrategia utiliza patrones de
precio, dos medias exponenciales
y el Average True Range (ATR) para
desencadenar las señales.
Veamos el chart 1, donde se repre-
sentan la estrategia y el indi-
cador asociado, que nos ayudará a
comprender mejor el funcionamiento
de la estrategia.
Las líneas sólidas azul y magenta
representan las medias móviles
exponenciales alcista y bajista +-
un porcentaje del ATR que son los
niveles que actúan como precio de
disparo para abrir posición si se dan
las condiciones para ello.
Las dos líneas negras cuasi horizon-
tales que se pintan por la parte alta
y baja del chart corresponden a los
niveles de stop de los cortos y los
largos respectivamente, calculados
con nmáximos y mínimos anteriores.
¿Y cuáles son las condiciones nece-
sarias? El sistema recoge dos varia-
bles booleanas que activan la señal
de compra o la de venta, BullSign y
BearSign. Para evaluarlas va guar-
dando los mínimos de la tendencia,
alcista o bajista, de la siguiente
forma:
• El proceso se inicia guardando el
máximo y el mínimo de la barra,
TrendHigh y TrendLow.
• Cuando cierra la vela, si el
mínimo de la vela es mayor que
el anterior máximo guardado
(TrendHigh), BullSign pasa a True
y se actualiza TrendHigh con el
máximo actual y TrendLow con
el mínimo actual.
• Igualmente, si al cerrar la vela,
el máximo de la vela es menor
al anterior mínimo guardado
(TrendLow), BearSign pasa a
True y se actualiza TrendHigh
con el máximo actual y TrendLow
con el mínimo actual.
• Tanto BullSign como BearSign
se inicializan a False cuando
En concreto podemos ver la vela que desencadena la señal BearSign que origina el corto que abrimos
2 velas después. En el recuadro también vemos los niveles que toman TrendHigh y TrendLow.
Fuente: TradeStation
G1
Futuro del E-mini S&P 500 en velas diarias con indicador y sistema de rever-
sión temprana.
En él podemos ver en qué niveles del periodo de ATR y del multiplicador de ATR el beneficio neto
se muestra más estable. Se considera que aquellas zonas de muestren valores más estables, más
parecidos a un valle, son más robustos.
Fuente: Excel y TradeStation
G2
Análisis de sensibilidad o mapa de optimización entre el periodo de ATR, el
porcentaje de ATR y el beneficio neto obtenido.