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Nivel de esperanza y número de simulaciones. Es
una buena regla de oro tener un nivel de expectativa del
95%y ejecutar al menos 100 simulaciones. Cuantas más
simulaciones más significado estadístico le dará siendo
el nivel del 95% el que le indique que sólo hay el 5%
posibilidades de que los resultados sean peores que los
que simula.
Máxima pérdida y el beneficio neto. Debe buscar va-
lores generados por la simulación de Monte Carlo como
algo que podría suceder y considerar si estaría dispuesto
a negociar la estrategia con tales expectativas de benefi-
cio y riesgo.
«
Dr. Mark Fric
Dr. Mark Fric tiene un doctorado en ciencias de la
computación, es un desarrollador de software de
trading con más de 10 años de experiencia. Él es el
principal arquitecto de software en StrategyQuant.
com, una compañía de desarrollo de software y
tecnología centrada en los productos relacionados
con el trading algorítmico e inteligencia artificial.
support@strategyquant.comel programa escoge aleatoriamente el número total
de operaciones de la agrupación de todas las opera-
ciones históricamente. La diferencia es que en este
método la lista de las operaciones no tiene que ser
la misma. Puede elegir una operación varias veces y
algunas otras no ser elegidas en absoluto.
2. Saltando operaciones. Podemos obtener un resulta-
do de algunas operaciones que al azar no se usarán
(con una probabilidad dada). En el trading real de
bienes, a menudo se puede perder una operación
debido a la plataforma o a internet, o simplemente
porque usted dejó de negociar algún tiempo. Esta
prueba le dará una idea de cómo serían la curva de
las acciones si algunas operaciones se saltan de for-
ma aleatoria.
Uso práctico del análisis de Monte Carlo
Este análisis debería ser uno de los últimos pasos en el
desarrollo de su estrategia. Antes de comenzar a ope-
rar cualquier estrategia debe ejecutar una simulación de
Monte Carlo para estimar las expectativas de máximas
pérdidas y ganancias de forma más realista.