ESTRATEGIAS
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10.2014
En el gráfico 3 vemos un ejemplo del indicador ROC
aplicándole el factor de peso y en también sin aplicar
dicho factor. Lo cual nos permite comparar ambas si-
tuaciones. Lo primero que vamos a destacar es la zona
lateral que se inicia en el punto C. Con el factor de peso,
la zona queda más cubierta por el canal de volatilidad,
disminuyendo el número de ciclos fallidos. Sin embar-
go, vemos también que, al aplicar el factor, retardamos
también el momento de detección de los ciclos correc-
tos, como en el caso del impulso alcista generado en el
punto B.
En problema observado en el punto B no aparece en
el impulso bajista del punto A, donde se detecta el nuevo
ciclo en periodos similares, tanto si aplicamos el factor
como si no lo hacemos.
La diferencia entre un caso y otro, es que el impul-
so del punto A se genera rápidamente, mientras que el
del punto B va creciendo de manera paulatina. Como
consecuencia, existe una menor desviación de los pre-
cios, lo cual se traduce en un mayor tamaño del canal.
En este caso, el impulso no logra superar la banda
superior del rango hasta no estar relativamente avan-
zado.
‘¡¡ Summary
‘Classification: Volatility
‘Summary !!
‘¡¡ Parameters
Dim ROCRange As Integer ‘25
Dim DesvTipRange As Integer ‘10
Dim AvRange As Integer ‘30
Dim MaxCoef As Double ‘3
Dim MinCoef As Double ‘0.5
‘Parameters !!
Dim PriceROCData As Long
Dim stdevdata As DataIdentifier
Dim avdata As DataIdentifier
Dim avstdevdata As DataIdentifier
Option Explicit
Public APP As OscUserApp
Implements Indicator
Public Sub Indicator_OnInitCalculate()
With APP
PriceROCData = .GetIndicatorIdentifier(PriceROC, Data, ROCRange, Pri-
ceClose, 0)
avdata = .GetIndicatorIdentifier(AvExponential, PriceROCData, AvRan-
ge, PriceClose)
stdevdata = .GetIndicatorIdentifier(StandardDev, PriceROCData, DesvTi-
pRange, PriceClose)
avstdevdata = .GetIndicatorIdentifier(AvExponential, stdevdata, AvRan-
ge, PriceClose)
.StartBar = 0
End With
End Sub
Public Sub Indicator_OnCalculateBar(ByVal Bar As Long)
With APP
Dim atrval As Double
Dim rocval As Double
Dim avroc As Double
Dim stdevval As Double
Dim avstdevval As Double
Dim difstdev As Double
Dim factor As Double
rocval = .GIV(PriceROCData)
avroc = .GIV(avdata)
stdevval = Math.Abs(.GIV(stdevdata))
avstdevval = Math.Abs(.GIV(avstdevdata))
difstdev = stdevval - avstdevval
If (difstdev > 0) Then
factor = MaxCoef
Else
factor = MinCoef
End If
difstdev = Math.Abs(difstdev)
.SetIndicatorValue rocval
.SetIndicatorValue avroc, 2
.SetIndicatorValue stdevval * factor, 3
.SetIndicatorValue -1 * stdevval * factor, 4
.SetIndicatorValue 0, 5
End With
End Sub
Codigo de Programacion Cyclic indicator para Visual Chart 5
Conclusiones. El Indicador de Ciclos
La tasa de cambio puede convertirse en una herramienta
de análisis sumamente interesante por su capacidad para
determinar los ciclos de vida de los impulsos. Además, al
oscilar en torno a cero, también nos permite conocer la
dirección del movimiento.
Detectar los ciclos de vida de los impulsos nos sirve
no sólo para detectar su punto de partida, si no también
el momento a partir del cual dicho impulso pierde fuerza
o comienza a desestabilizarse, punto de enorme interés
puesto que puede convertirse en un primer objetivo de
ganancia.
No obstante, también hemos visto que este estudio
presenta el problema de las zonas fallidas de detección,
especialmente en los procesos de acumulación del precio.
Un método para evitar estas zonas sería el canal des-
viación presentado en este artículo, le apliquemos o no
un factor de peso a las zonas de menor volatilidad.
Al conjunto del indicador de tasa de cambio junto
con el canal de desviación lo hemos llamado Indicador
de Ciclos (Cyclic). Pueden encontrar el código de progra-
mación del mismo para Visual Chart 5 adjunto a éste ar-
tículo.
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