ESTRATEGIAS
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04.2013
‘¡¡ Summary
‘ Classification: Averages
‘Summary !!
‘¡¡ Parameters
Dim AvgPeriod As Integer ‘60
Dim AvgPrice As Price ‘PriceClose
‘Parameters !!
Dim EMAData() As DataIdentifier
Option Explicit
Public APP As OscUserApp
Implements Indicator
Public Sub Indicator_OnInitCalculate()
With APP
ReDim EMAData(4)
EMAData(0) = .GII(AvExponential, Data, AvgPeriod, AvgPrice)
EMAData(1) = .GII(AvExponential, EMAData(0), AvgPeriod, AvgPrice)
EMAData(2) = .GII(AvExponential, EMAData(1), AvgPeriod, AvgPrice)
EMAData(3) = .GII(AvExponential, EMAData(2), AvgPeriod, AvgPrice)
EMAData(4) = .GII(AvExponential, EMAData(3), AvgPeriod, AvgPrice)
.SetLineName 1, “QEMA”
.StartBar = 0
End With
End Sub
Public Sub Indicator_OnCalculateBar(ByVal Bar As Long)
With APP
Dim EMA(4) As Double
Dim i As Integer
For i = 0 To 4
EMA(i) = .GIV(EMAData(i))
Next i
If EMA(4) <> NullValue Then
Dim QEMA As Double
Dim ipPosition As IndicatorPosition
QEMA = 5 * EMA(0) - 10 * EMA(1) + 10 * EMA(2) - 5 * EMA(3) + EMA(4)
ipPosition = ipNeutral
If .Close > QEMA Then ipPosition = ipBull
If .Close < QEMA Then ipPosition = ipBear
.SetIndicatorValue QEMA, 1, 0, ipPosition
End If
End With
End Sub
Codigo de Programacion de media QEMA para Visual Chart 5
de retardo? Una posible solución sería utilizar un tipo de
medias muy específicas llamadas QEMA y PEMA.
Introduccion
Las medias QEMA y PEMA proceden de la familia de las
medias DEMA y TEMA.
La DEMA (Double Exponential Moving Average) cal-
cula el resultado de sumarle a la media exponencial es-
tándar (EMA) la media exponencial de la diferencia entre
los precios y dicha media estándar. Como consecuencia,
genera un EMA mucho más suavizado que reduce el rui-
do de la media estándar, pero por el contrario aumenta el
nivel de retardo.
La TEMA (Triple Exponential Moving Average) surge
como método para reducir el retardo de su antecesor, la
media DEMA. El inconveniente que presenta es que al ser
más agresiva el ruido generado por la media es superior.
Al observar que la triple exponencial mejoraba
embargo, cuando un nuevo giro de tendencia finaliza de
manera brusca, produciéndose un retroceso, el retardo
de las medias pasa a convertirse en una ventaja, ya que
en tal caso la media despreciará el pull back que se ha
generado.
Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿No hay un
método que nos permita aprovechar el filtro que supone
usar las medias pero que además disminuya el tiempo
Oscar Cuevas
Oscar Cuevas es ingeniero informático e imparte
seminarios online sobre programación de siste-
mas. Además, es desarrollador de contenidos
y estrategias de trading en Visual Chart desde
hace más de 5 años.
