ESTRATEGIAS
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reglas de Trading
La estrategia se basa en algunos cálculos de base:
• Línea de Fuerza Relativa
• Media de 10-barras de la fuerza relativa
• Momento de 5 barras de la media de 10 barras de la
línea de fuerza relativa
• Coeficiente de correlación de 21 barras
Las señales de entrada a largo se basan en las condicio-
nes tanto del indicador de fuerza relativa como de la co-
rrelación.
• Momento de la media de la línea RS superior a cero
(momento positivo)
• Coeficiente de correlación menor de -0.1 (correlación
negativa)
Las señales de entrada a corto se basan en las condicio-
nes tanto del indicador de fuerza relativa como de la co-
rrelación.
• Momento de la media de la línea RS inferior a cero
(momento negativo)
• Coeficiente de correlación menor de -0.1 (correlación
negativa)
Las señales de entrada se limitan desde las 9 am hasta
las 5 pm CET y todas las posiciones abiertas se cerrarán
a las 5:30 pm.
No hay stops de protección, objetivos de beneficios
u otro tipo de salidas que no sean las generadas por la
regla de salida de final de sesión que se utilizó en las
pruebas. Durante el día las posiciones abiertas se ce-
rrarán y se abrirán sus opuestas al generarse nuevas
señales.
Parámetros de prueba adicionales:
• El período de prueba fue el año natural 2013. Las pri-
meras operaciones se realizaron el 2 enero de 2013 y
las últimas el 30 de diciembre de 2013.
• El tamaño de la posición fue de un sólo contrato, sin
piramidar, ni incrementos o escalados.
• Se dedujeron del total todas las comisiones a razón
de 2,80 € por contrato, sin deducir el deslizamiento.
• El capital inicial para los test históricos se estableció
en 40.000 €. Se eligió así para cubrir el requisito de
margen aproximado y máxima pérdida observado en
las pruebas.
En realidad no existe el “mejor” intervalo intradía sino que
cualquier selección para fines de investigación estará suje-
ta a cambios tan pronto como se reciba la información de la
retroalimentación de las pruebas históricas. Tenga en cuen-
ta los siguientes criterios de selección.
• Comenzar con un intervalo que divida al día suficientes
muestras de datos (barras) para que el análisis sea útil
y con un número adecuado de señales por día.
• Experimentar con intervalos que reflejen un movimien-
to de la acción del precio útil para la estrategia. Las ba-
rras que son demasiado amplias o estrechas pueden
ocultar la información de la estrategia o saturarla. Una
simple investigación histórica revelará las tendencias
de los rangos de los diferentes intervalos de barras.
• Cuando utilice barras temporales, considere cómo el in
tervalo divide al día y procure que cada barra sea de la
misma longitud. Es decir, busque un intervalo que sea un
factor con un valor redondo de la longitud de la sesión.
Selección del intervalo de barras
resultados de la prueba y observaciones
El beneficio total neto de esta prueba fue de casi 46.000
€. Si bien la cantidad es atractiva, el factor de ganancia
es sólo de 1’28 con lo cual el margen de error era estre-
cho. Con un 43% de las operaciones ganadoras, el 46 %
de las operaciones largas y el 41 % de las operaciones a
corto, parece que la simetría bidireccional fue saludable.
Es interesante observar que la relación entre la media de
operaciones ganadoras y la media de operaciones perde-
doras es de casi 1’7, una métrica que va muy bien con el
ratio de 43% de operaciones ganadoras.
Nueve de los doce meses fueron rentables, dándose en
julio (un mes perdedor) el porcentaje más bajo de operacio-
nes rentables de todos los meses, el 35%. Las operaciones
rentables fueron 1’6 veces las perdedoras, a pesar del hecho
de que no se utilizaron stop de pérdidas y las salidas de fin
de sesión eran obligatorias. Éste es un rasgo alentador en sí
Stanley Dash
Stanley Dash ocupa el cargo de vicepresidente
de análisis técnico aplicado en TradeStation. Su
carrera en Wall Street comenzó en 1975 donde
operaba activamente en el parquet en una de las
compañías líderes de futuros y opciones de los
Estados Unidos.
